本文關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險管理

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　　2016年7月-10月，中國金融認(rèn)證中心（CFCA）、中國電子銀行網(wǎng)（微信公眾號：cfca-cebnet）聯(lián)合全國70余家銀行發(fā)起“2016金融科技引領(lǐng)銀行未來”征文活動。以下為熱心網(wǎng)友通過網(wǎng)絡(luò)渠道投來的稿件。

    作者單位：江蘇銀行風(fēng)險管理部 

    以大數(shù)據(jù)思維為基礎(chǔ)發(fā)展起來的互聯(lián)網(wǎng)金融在很大程度上沖擊著傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時也給傳統(tǒng)銀行帶來新的變革和機(jī)遇。在風(fēng)險管理方面，大數(shù)據(jù)技術(shù)正將客戶的各種行為以數(shù)據(jù)的模式進(jìn)行儲存，對于數(shù)據(jù)的分析挖掘有助于商業(yè)銀行了解客戶的自然屬性和行為屬性，在這種情況下，大數(shù)據(jù)分析有助于全面了解客戶面臨的信用風(fēng)險、彌補(bǔ)傳統(tǒng)風(fēng)控手段的不足，對于建立完善的風(fēng)險防范體系有一定的積極意義。

　　一、大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用領(lǐng)域探索

　�。ㄒ唬┐髷�(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于信貸業(yè)務(wù)的貸前調(diào)查

　　目前信貸業(yè)務(wù)的貸前調(diào)查主要是借助客戶線下填寫的資料，對其相關(guān)信息進(jìn)行核實(shí)，目前這種人工線下操作的方式對員工的信貸調(diào)查能力有較高的要求，且獲取的信息可能不夠精準(zhǔn)、全面，在這種情況下，銀行可合理利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)來降低信用風(fēng)險。比如：可以利用大數(shù)據(jù)征信收集各個平臺的客戶信用信息，除了傳統(tǒng)央行征信系統(tǒng)外，互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他機(jī)構(gòu)存在自己的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，也存有相應(yīng)的信貸記錄，通過對這些征信數(shù)據(jù)的接入，可以增強(qiáng)對客戶信用情況的了解；可以對接國家公安端口，收集客戶的的其他信息，如犯罪記錄等；可以利用其它智能大數(shù)據(jù)手段，比如對接銀聯(lián)系統(tǒng)，查看客戶的消費(fèi)情況等。通過這些方式可以在貸前對申請人的消費(fèi)習(xí)慣以及信用狀況有一個更為全面的了解，并最終將其納入是否為其辦理信貸業(yè)務(wù)的考量之中。

　�。ǘ┐髷�(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于貸后監(jiān)測

　　當(dāng)今社會人們的消費(fèi)方式和支付方式均日趨豐富和多樣，可以用于分析和挖掘的數(shù)據(jù)也日益繁多。建立與各個數(shù)據(jù)平臺的聯(lián)系并進(jìn)行數(shù)據(jù)整合，提取有效字段形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)信息，對所獲取的信息按照銀行的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)，通過計算機(jī)技術(shù)設(shè)計一系列貸后監(jiān)測的數(shù)學(xué)模型，利用數(shù)學(xué)模型在大數(shù)據(jù)中尋找客戶與信息風(fēng)險間的關(guān)聯(lián)，并提取異常信息，銀行風(fēng)險監(jiān)控人員根據(jù)預(yù)警的授信客戶異常信息，再對異常信息進(jìn)行排查，有利于及時了解客戶動態(tài)，防范潛在風(fēng)險。

　　二、應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行信用風(fēng)險管理存在的問題

　�。ㄒ唬┿y行對信貸客戶的數(shù)據(jù)信息收集不完整

　　目前銀行對借款人的數(shù)據(jù)信息收集的難度隨著市場環(huán)境的變化而逐漸增加，對于借款人的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況以及資金流向無法詳盡地了解，對于借款人存在的一些民間融資、主營業(yè)務(wù)外的其他投資以及借款人關(guān)聯(lián)方的數(shù)據(jù)信息也掌握不夠全面。借款人一些較為隱私以及深層次數(shù)據(jù)信息采集較為困難，存在的遺漏和缺失較多。由于借款人的相關(guān)數(shù)據(jù)信息的采集主要是依靠借款人提供及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員核實(shí)，數(shù)據(jù)不夠完整。

　�。ǘ┿y行對客戶數(shù)據(jù)信息的分析挖掘不到位

　　客戶數(shù)據(jù)信息收集不完整，再加之缺乏有效的整合，銀行很難對借款人的整體風(fēng)險全面把控，甚至可能導(dǎo)致銀行對借款人風(fēng)險作出錯誤的判斷。對于一些集團(tuán)客戶，由于其存在經(jīng)營地域的分散性以及經(jīng)營領(lǐng)域的多樣性，如果不對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整合和深入挖掘，就很難對風(fēng)險進(jìn)行識別和把控。此類借款人及關(guān)聯(lián)人多頭貸款的情況較為普遍 ，如果僅從表層的數(shù)據(jù)信息分析，很難清晰地了解其復(fù)雜的交易、資金流動以及生產(chǎn)經(jīng)營和社會關(guān)聯(lián)情況，有可能對于客戶的關(guān)聯(lián)、互保、交叉違約等復(fù)雜風(fēng)險作出誤判。

　�。ㄈ┿y行數(shù)據(jù)信息安全存在一定威脅

　　目前大數(shù)據(jù)分析技術(shù)存在的另一個問題就是數(shù)據(jù)安全的問題，由于銀行業(yè)務(wù)范圍的不斷拓展延伸，銀行的業(yè)務(wù)日趨多樣化和復(fù)雜化，對數(shù)據(jù)的安全也提出了新的挑戰(zhàn)。大數(shù)據(jù)雖然能夠在在一定程度上緩解信息不對稱的問題，為銀行信用風(fēng)險管理的優(yōu)化提供新的手段，但如果數(shù)據(jù)管理不當(dāng)，造成的數(shù)據(jù)泄露、丟失等，都將給銀行帶來較大的聲譽(yù)風(fēng)險。因此，大數(shù)據(jù)本身也需要納入風(fēng)險管理體系中，形成獨(dú)特的風(fēng)險管理方式，保障銀行數(shù)據(jù)信息的安全。

　　三、大數(shù)據(jù)應(yīng)用于信貸風(fēng)險管理工作的對策

　�。ㄒ唬┩貙挃�(shù)據(jù)信息獲取渠道

　　商業(yè)銀行要利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化信用風(fēng)險管理，就必須從獲取數(shù)據(jù)的渠道入手 ，增強(qiáng)與社交媒體、支付網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等新型數(shù)據(jù)獲取渠道的溝通及連接。銀行將內(nèi)部系統(tǒng)與社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)互聯(lián)，有利于充分發(fā)揮社交網(wǎng)絡(luò)在客戶獲取等方面的優(yōu)勢，有利于拓展客戶資源，完善客戶信息。商業(yè)銀行也可以與社交媒體、互聯(lián)網(wǎng)站等開展戰(zhàn)略合作，如加強(qiáng)同業(yè)間的數(shù)據(jù)信息交流合作，，與相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門在數(shù)據(jù)信息上的交互聯(lián)網(wǎng)，并與一些專業(yè)數(shù)據(jù)公司進(jìn)行合作，包括協(xié)作、購買、交換等方式，全面有效地整合客戶信息，由此可以將客戶風(fēng)險管理與移動網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)等融合起來。

　�。ǘ┙ㄔO(shè)商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)分析平臺

　　大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用離不開數(shù)據(jù)分析平臺的建立，以大數(shù)據(jù)思維建設(shè)系統(tǒng)集成平臺，可以加強(qiáng)風(fēng)險建模及風(fēng)險量化的能力，為風(fēng)險管理提供技術(shù)支持，對客戶的潛在風(fēng)險進(jìn)行量化考評，在有數(shù)據(jù)支撐的基礎(chǔ)上對客戶的風(fēng)險情況進(jìn)行綜合評估。利用大數(shù)據(jù)平臺，商業(yè)銀行能從互聯(lián)網(wǎng)、移動平臺等非傳統(tǒng)渠道中及時捕捉以前無法獲得或無法使用的客戶數(shù)據(jù)，并通過與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的快速整合，完成客戶行為模式的分析。同時保證系統(tǒng)平臺的不斷優(yōu)化，既可以持續(xù)提高數(shù)據(jù)信息的使用價值，也可以持續(xù)拓展風(fēng)險管理的寬度、高度和深度。

　　（三）加強(qiáng)銀行數(shù)據(jù)信息安全管理

　　數(shù)據(jù)安全管理方面，商業(yè)銀行可以從以下幾方面入手：首先，要建設(shè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程及數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程，共同推動數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對于數(shù)據(jù)安全的檢查及監(jiān)督，規(guī)范數(shù)據(jù)信息的獲取 ；其次，加強(qiáng)與同業(yè)機(jī)構(gòu)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的交流合作，學(xué)習(xí)同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，借助監(jiān)管服務(wù)的力量，提升自身的大數(shù)據(jù)安全水準(zhǔn)；三是主動加強(qiáng)與客戶在數(shù)據(jù)的安全以及數(shù)據(jù)的使用等方面的溝通，提升客戶本身的數(shù)據(jù)安全意識，形成數(shù)據(jù)安全管理的合力效應(yīng)。

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