本文關(guān)鍵詞：大學生希望感的發(fā)展軌跡、影響因素及其與心理健康的關(guān)系，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《復旦大學》 2013年

基于滬深300的量化選股模型實證分析

孫守坤  

【摘要】：量化投資策略產(chǎn)生于上世紀70年代的西方并迅速發(fā)展,在西方發(fā)達金融市場取得了十分優(yōu)異的表現(xiàn)。隨著我國資本市場的發(fā)展、金融產(chǎn)品的完善以及市場競爭的客觀需要,量化投資在國內(nèi)發(fā)展的時機已經(jīng)基本成熟。本文以Alpha收益理論為指導,利用業(yè)內(nèi)流行的多因子模型,結(jié)合中國A股市場的實際數(shù)據(jù)進行量化選股的實證分析。同時,考慮到中國股市行業(yè)輪動現(xiàn)象明顯,在股票倉位選擇時結(jié)合了時下較為流行的板塊輪動模型,按照行業(yè)收益對宏觀經(jīng)濟波動的敏感性進行輔助分倉,以期得到更高的超額收益。最后為有效對沖指數(shù)波動帶來的風險,利用我國市場已經(jīng)推出的滬深300股指期貨進行對沖,從而獲得超過指數(shù)的穩(wěn)定收益率。

【關(guān)鍵詞】：
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51;F224
【目錄】：

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本文編號：179656