在中美貿(mào)易戰(zhàn)和利率市場(chǎng)化的背景下,我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,不少商業(yè)銀行通過(guò)同業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張和利潤(rùn)提升。同業(yè)業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行擴(kuò)張規(guī)模,規(guī)避監(jiān)管,提升利潤(rùn)的最主要工具。同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展一方面能提高資金的使用效率,另一方面也容易造成資金在金融機(jī)構(gòu)之間空轉(zhuǎn),而不能有效的傳導(dǎo)到實(shí)體經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題。加上同業(yè)負(fù)債的期限天然比同業(yè)投資期限短,由此造成的期限錯(cuò)配極易導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),甚至引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。2013年的兩次“錢(qián)荒”和2016年的資產(chǎn)荒都體現(xiàn)出同業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。而2019年5月的“包商接管事件”,更是打破了銀行間的“剛兌”信仰,居于劣勢(shì)的中小銀行的同業(yè)負(fù)債被迫重定價(jià),所引發(fā)的同業(yè)負(fù)債收縮嚴(yán)重沖擊了銀行間市場(chǎng)的流動(dòng)性。Z銀行也被迫壓縮同業(yè)資產(chǎn)及同業(yè)負(fù)債,來(lái)保證流動(dòng)性。因此,針對(duì)同業(yè)信用收縮,同業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)流動(dòng)性管理影響日益凸顯的形勢(shì)下,研究Z銀行同業(yè)業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化問(wèn)題具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文梳理總結(jié)國(guó)內(nèi)外關(guān)于同業(yè)業(yè)務(wù)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)研究文獻(xiàn),在已有學(xué)者研究的基礎(chǔ)上,研究地方城市商業(yè)銀行——Z銀行,首先闡述同業(yè)業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論,包括同業(yè)業(yè)... 

【文章來(lái)源】：西安理工大學(xué)陜西省

【文章頁(yè)數(shù)】：66 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

Z銀行資產(chǎn)負(fù)債近年資產(chǎn)負(fù)債情況

不良資產(chǎn)處置委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警委員會(huì) 信用審批委員會(huì) 績(jī)效考核委員會(huì) 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì) 信息科技管理委員會(huì) 業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新委員會(huì) 前臺(tái)業(yè)務(wù)管理部門(mén) 中臺(tái)控制管理部門(mén) 后臺(tái)支持服務(wù)部門(mén)

西安理工大學(xué)工商管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位論文37圖4-5碎石圖Fig.4-5Gravelfigure根據(jù)碎石圖可以看出，組件一到組件二的特征值走勢(shì)特別陡峭，組件2到組件3的特征的走勢(shì)稍微趨于平穩(wěn)，在組件三之后，特征值的走勢(shì)漸漸趨于平穩(wěn)狀態(tài)，因此在碎石圖上面，我們也可以直觀的觀察到模型共得到3個(gè)主成分，這三個(gè)主成分累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為86.882%，也就是說(shuō)這三個(gè)主成分已經(jīng)涵蓋了7個(gè)指標(biāo)的大部分信息，則保留3個(gè)主成分即可滿足反映所有指標(biāo)的最少主成分個(gè)數(shù)。表4-4成分得分系數(shù)矩陣Tab.4-4Componentscorecoefficientmatrix指標(biāo)組件123流動(dòng)性覆蓋率Z1-0.256-0.132-0.193流動(dòng)性缺口率Z20.2030.290.237核心負(fù)債比例Z30.0540.570.163人民幣超額備付金率Z4-0.111-0.2410.82流動(dòng)性比例Z50.227-0.3260.307存貸比Z60.266-0.073-0.118撥備覆蓋率Z7-0.1720.3290.309提取方法：主成分分析。根據(jù)主成分成分矩陣（表4-4），可知三個(gè)主成分的表達(dá)式為：1=0.2561+0.2032+0.05430.1114+0.2275+0.26660.17272=0.1321+0.292+0.5730.24140.32650.0736+0.32973=0.1931+0.2372+0.1633+0.824+0.30750.1186+0.3097

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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