貸款定價是商業(yè)銀行的重要決策,是否擁有合理貸款定價能力是許多銀行的難題。貸款利率定價過高,將導(dǎo)致客戶向其他銀行尋求貸款,造成優(yōu)質(zhì)客戶資源的流失,銀行將蒙受損失;定價過低,銀行的資產(chǎn)端則面臨更大的挑戰(zhàn)。隨著LPR(貸款市場報價利率)改革的深入,銀行間的競爭日趨激烈,這對商業(yè)銀行的貸款定價能力來說是一個重大的考驗(yàn)。隨著巴塞爾資本協(xié)議在中國的實(shí)施,以及LPR機(jī)制下利率市場化進(jìn)程的不斷推進(jìn),我國的利率市場化進(jìn)程日益加快。我國商業(yè)銀行開始積極引進(jìn)和探索貸款定價方法,但與國際大型商業(yè)銀行相比,我國商業(yè)銀行的貸款定價能力還存在一定的差距。招商銀行作為LPR報價銀行之一,貸款定價的科學(xué)性及合理性更加重要。招商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較為優(yōu)質(zhì)而且信貸資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢,不良貸款率較高。雖然撥備覆蓋保持穩(wěn)健水平,但風(fēng)險損失抵補(bǔ)能力仍需增強(qiáng),科學(xué)而合理的貸款定價能力至關(guān)重要。本文將招商銀行為研究對象,探索整個商業(yè)銀行的貸款定價模式。在此背景下,本文選取2019年招商銀行30家上市公司的貸款數(shù)據(jù)作為樣本,基于RAROC貸款定價模型測算樣本企業(yè)的貸款利率,并將模型得出的利率水平與實(shí)際貸款利率進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)招商銀行實(shí)... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

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【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

股份制銀行成本收入比單位：%，數(shù)據(jù)來源：WIND中各銀行2019年年報

第3章招商銀行的RAROC模型實(shí)證分析與貸款利率度量28圖3.1預(yù)期損失（EL）計算結(jié)構(gòu)分解風(fēng)險暴露（EAD）：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，表中其含義是名義貸款額；表外用賬面數(shù)值乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)代替。違約損失率（LGD）：在不同的擔(dān)保情況下，LGD數(shù)值不同。若是保證情況，取55%，信用的話取45%，抵押和質(zhì)押LGD為50%。本文中LGD取50%。經(jīng)營成本率（c）：數(shù)據(jù)來源于招商銀行2019年年報，以下數(shù)據(jù)單位為億元�？蛻糍J款和墊款總額-1與費(fèi)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)營業(yè)收入比率傭金凈收入手續(xù)經(jīng)營成本率=49.69865.41/398*7.03)714.93/269-(11.60%經(jīng)濟(jì)資本（EC）：指的是銀行承受的最大潛在損失，該損失是在一定時期內(nèi)和一定置信區(qū)間內(nèi)，其數(shù)量與彌補(bǔ)意外損失所需的資本量相同。EADKEC…………（3.5）其中資本要求K為（置信水平按巴塞爾協(xié)議規(guī)定設(shè)定為99.9％）：Φ（0.999×）（β-β/(1））1.5b)}-b]/(1×2.5)-(M+{[1×LGD}×EDF-]+β)-(EDF)/(1Φ[Φ×{LGD=K0.51-0.5-1…………（3.6）)]}e-)/(1e-[(1-{1×0.24+)]e-)/(1e-[(1×0.12=β(EDF)相關(guān)β50-EDF×50-50-EDF×50-系數(shù)：…………（3.7）期限調(diào)ln(EDF)]×0.05478-[0.11852=b2整：…………（3.8）根據(jù)企業(yè)違約概率、LGD=50%、EAD等基本數(shù)據(jù)，使用KMV模型計量，

【參考文獻(xiàn)】：
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本文編號：2911201