本文關(guān)鍵詞：具有隨機(jī)保費(fèi)收入的復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型的期望罰金函數(shù)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)理論是現(xiàn)代精算學(xué)研究的基礎(chǔ),它通過建立和分析隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型來幫助保險(xiǎn)公司的運(yùn)營(yíng).復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型作為經(jīng)典復(fù)合二項(xiàng)模型的推廣,在風(fēng)險(xiǎn)理論中有著至關(guān)重要的作用.本文中主要研究具有隨機(jī)保費(fèi)收入的復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型,得到了有條件和無條件下Gerber-Shiu期望罰金函數(shù)需滿足的瑕疵更新方程和漸近方程,并給出一些具體破產(chǎn)量的漸近表達(dá)式.本論文共分為三章.第一章本章對(duì)論文研究的背景作了簡(jiǎn)要介紹,并對(duì)經(jīng)典的復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型以及具有隨機(jī)保費(fèi)收入的相關(guān)模型的研究結(jié)果做了較為細(xì)致的闡述.第二章本章第一部分介紹了模型的基本結(jié)構(gòu),第二部分和第三部分分別得到了初始狀態(tài)為0和1條件下的期望罰金函數(shù)所滿足的瑕疵更新方程,第四部分則給出了無條件期望罰金函數(shù)的瑕疵更新方程.第三章在第二章結(jié)果的基礎(chǔ)上,本章研究期望罰金函數(shù)的漸近表達(dá)式.通過對(duì)Gerber-Shiu期望罰金函數(shù)取特殊的值,我們得到了一些重要破產(chǎn)量如破產(chǎn)概率、破產(chǎn)前盈余等所滿足的具體漸近公式.
【關(guān)鍵詞】：復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型 Gerber-Shiu期望罰金函數(shù) 瑕疵更新方程 漸近方程 概率生成函數(shù)
【學(xué)位授予單位】：遼寧師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F840.4;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 緒論7-12
• 1.1 復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型7-9
• 1.2 具有隨機(jī)保費(fèi)收入的風(fēng)險(xiǎn)模型9-10
• 1.3 本文的主要結(jié)果10-12
• 2 期望罰金函數(shù)滿足的瑕疵更新方程12-28
• 2.1 模型的基本結(jié)構(gòu)12-13
• 2.2 初值狀態(tài)為0時(shí)罰金函數(shù)的瑕疵更新方程13-20
• 2.3 初值狀態(tài)為1的罰金函數(shù)的瑕疵更新方程20-26
• 2.4 無條件罰金函數(shù)的瑕疵更新方程26-28
• 3 期望罰金函數(shù)的漸近表達(dá)式28-38
• 3.1 期望罰金函數(shù)的漸近表達(dá)式28-33
• 3.2 幾類重要破產(chǎn)量的漸近公式33-38
• 結(jié)論38-39
• 參考文獻(xiàn)39-41
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況41-42
• 致謝42

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 方世祖;張春梅;趙培臣;孫歆;;復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2011年05期

  本文關(guān)鍵詞：具有隨機(jī)保費(fèi)收入的復(fù)合馬爾可夫二項(xiàng)模型的期望罰金函數(shù)，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：262236