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《遼寧師范大學(xué)》 2015年

考慮紅利支付策略的復(fù)合馬爾可夫二項風(fēng)險模型

張夢瑤  

【摘要】：離散時間風(fēng)險模型的紅利策略問題是保險精算文獻(xiàn)中一個研究熱點。作為復(fù)合二項模型的一種推廣形式,復(fù)合馬爾可夫二項模型因為具有相依結(jié)構(gòu)而受到廣泛關(guān)注。本文在復(fù)合馬爾可夫二項模型的基礎(chǔ)上考慮紅利策略,并以Gerber-Shiu罰金函數(shù)為主要研究對象,獲得罰金函數(shù)滿足的遞歸公式以及瑕疵更新方程,并推廣了現(xiàn)有文獻(xiàn)中一些已知結(jié)果。本論文共分為三章:第一章本章作為本篇論文的緒論,介紹了經(jīng)典的復(fù)合二項模型以及考慮紅利策略的復(fù)合二項模型,對復(fù)合馬爾可夫二項模型也做了相關(guān)闡述。第二章本章研究具有隨機保費收入及常數(shù)紅利的復(fù)合馬爾可夫二項模型,得到了Gerber-Shiu罰金函數(shù)所滿足的遞歸計算公式。第三章本章研究隨機紅利障礙為零時的復(fù)合馬爾可夫二項模型,得到了Gerber-Shiu罰金函數(shù)所滿足的瑕疵更新方程,推廣了現(xiàn)有文獻(xiàn)的相關(guān)研究。第四章本章研究具有一般隨機紅利障礙的復(fù)合馬爾可夫二項模型,當(dāng)初始盈余小于紅利障礙時,我們得到了Gerber-Shiu罰金函數(shù)所滿足的線性方程。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：遼寧師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F840;F224
【目錄】：

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