本文關(guān)鍵詞：不同紅利支付方式下兩類(lèi)奇異期權(quán)定價(jià)的探討，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《河南理工大學(xué)》 2015年

不同紅利支付方式下兩類(lèi)奇異期權(quán)定價(jià)的探討

陳剛  

【摘要】：在金融市場(chǎng)中期權(quán)定價(jià)的理論一直是金融領(lǐng)域研究的核心問(wèn)題之一,很多投資策略都是基于期權(quán)合約的組合形式來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的。關(guān)于期權(quán)定價(jià)理論衍生出來(lái)的金融模型也是越來(lái)越多,但是這些模型大多是基于Blank-Scholes定價(jià)公式來(lái)實(shí)現(xiàn)的,但在實(shí)際的金融市場(chǎng)中,這些假設(shè)顯得太理想化,與實(shí)際情況不甚相符。近十年來(lái),期權(quán)定價(jià)理論在研究不完善市場(chǎng)條件下如何確定期權(quán)價(jià)值問(wèn)題方面得到了很大發(fā)展。其中,保險(xiǎn)精算方法是一種重要的方法。保險(xiǎn)精算方法將期權(quán)定價(jià)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為等價(jià)的公平保費(fèi)確定問(wèn)題。由于無(wú)任何經(jīng)濟(jì)假設(shè),所以它不僅對(duì)于無(wú)套利,均衡,完備市場(chǎng)有效,且對(duì)于有套利,非均衡,不完備市場(chǎng)一樣有效。本文致力于對(duì)不同紅利方式下兩類(lèi)奇異期權(quán)的定價(jià)研究,做了以下工作:(1)針對(duì)股票價(jià)格服從跳擴(kuò)散且跳過(guò)程為Poisson過(guò)程的情況下的冪期權(quán)和再裝期權(quán),給出連續(xù)紅利支付方式下的定價(jià)公式和推導(dǎo)過(guò)程。(2)在跳擴(kuò)散下給出隨機(jī)紅利支付方式下,利用保險(xiǎn)精算法對(duì)冪期權(quán)和再裝期權(quán)進(jìn)行推導(dǎo)其定價(jià)公式。(3)在上述模型下,給出兩類(lèi)期權(quán)混合紅利支付方式下的歐式看漲看跌的期權(quán)定價(jià)的公式及推導(dǎo)。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：河南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;F224
【目錄】：

下載全文 更多同類(lèi)文獻(xiàn)

CAJ全文下載

(如何獲取全文？ 歡迎：購(gòu)買(mǎi)知網(wǎng)充值卡、在線(xiàn)充值、在線(xiàn)咨詢(xún))

CAJViewer閱讀器支持CAJ、PDF文件格式

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 史萬(wàn)鈞;;靈活掌握支付方式[J];國(guó)際貿(mào)易;1983年09期

2 劉偉湘;;支付方式直接影響到廣告的方式和效果[J];中國(guó)廣告;2005年09期

3 劉曉惠;;國(guó)外醫(yī)療服務(wù)支付方式綜述[J];經(jīng)濟(jì)與管理研究;2006年07期

4 林如惠;;淺談結(jié)構(gòu)式支付方式[J];新西部(下半月);2008年02期

5 孫俊如;;醫(yī)療服務(wù)支付方式的比較和運(yùn)用[J];衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)研究;2009年02期

6 王澤泳;;探索支付方式改革 完善按病種付費(fèi)制度[J];經(jīng)濟(jì)師;2009年05期

7 蔡江南;;論醫(yī)療支付方式的改革[J];中國(guó)社會(huì)保障;2011年12期

8 陳海燕,李炎華;中外公司購(gòu)并支付方式的比較研究[J];河海大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);1999年01期

9 孔祥增;;企業(yè)重組財(cái)務(wù)支付方式探析[J];綠色財(cái)會(huì);2009年10期

10 楊春花;;青州市新型農(nóng)村合作醫(yī)療支付方式改革的做法及成效[J];中國(guó)市場(chǎng);2012年39期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳文;;醫(yī)保支付方式改革及對(duì)醫(yī)院的影響[A];醫(yī)改中的醫(yī)院運(yùn)營(yíng)與醫(yī)保管理論壇論文集[C];2012年

2 邵文玲;;在支付方式改革中如何做好醫(yī)師的規(guī)范化管理[A];醫(yī)改中的醫(yī)院運(yùn)營(yíng)與醫(yī)保管理論壇論文集[C];2012年

3 于迪迪;杜亞平;;醫(yī)保基金在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中的支付方式現(xiàn)狀及其改革[A];2012年浙江省全科醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文匯編[C];2012年

4 蘇榕生;張仰龍;李進(jìn)亮;;混合支付方式是新型合作醫(yī)療支付方式的合理選擇[A];農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展研討會(huì)論文集[C];2006年

5 鄭家寶;王合元;;新型農(nóng)村合作醫(yī)療的有效支付方式的研究[A];農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展研討會(huì)論文集[C];2006年

6 張穎;;論我國(guó)上市公司收購(gòu)支付方式的演變及展望[A];首屆中國(guó)經(jīng)濟(jì)論壇論文集[C];2005年

7 曾湘元;;完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，合理支付方式及費(fèi)用控制的實(shí)踐[A];湖南省衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)第七次會(huì)議暨第二十二次學(xué)術(shù)年會(huì)專(zhuān)輯[C];2008年

8 蔣嶸濤;;關(guān)于不同醫(yī)保支付方式的比較分析研究[A];湖南社保課題調(diào)研報(bào)告[C];2014年

9 梁華秀;;新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度籌資機(jī)制與支付方式研究[A];湖南省衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)第五次會(huì)議暨第二十一次學(xué)術(shù)年會(huì)專(zhuān)輯[C];2007年

10 沈堂彪;;新農(nóng)合支付方式改革[A];2012年浙江省社區(qū)醫(yī)師大會(huì)暨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)高級(jí)論壇論文集[C];2012年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 趙國(guó)賀;[N];人民日?qǐng)?bào);2014年

2 中歐國(guó)際工商學(xué)院衛(wèi)生管理與政策中心主任 蔡江南;[N];中國(guó)醫(yī)藥報(bào);2012年

3 四川大學(xué)教授，，衛(wèi)生部衛(wèi)生發(fā)展研究中心研究員 毛正中;[N];醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào);2012年

4 李驚亞;[N];西部時(shí)報(bào);2013年

5 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院醫(yī)療管理研究中心 徐文英;[N];中國(guó)社會(huì)科學(xué)報(bào);2013年

6 通訊員 吳志雄;[N];黃岡日?qǐng)?bào);2013年

7 蔡江南;[N];中國(guó)醫(yī)藥報(bào);2011年

8 記者 歐慧敏;[N];醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào);2011年

9 本報(bào)記者 孔令敏;[N];健康報(bào);2012年

10 九州通集團(tuán)業(yè)務(wù)總裁 耿鴻武;[N];醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào);2012年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 陳瑤;新型農(nóng)村合作醫(yī)療支付方式的利益均衡研究[D];華中科技大學(xué);2009年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李麗;新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支付及其監(jiān)管研究[D];河北大學(xué);2014年

2 李劍;北京市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)總額預(yù)付支付方式研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

3 阮?yuàn)?基于不同支付方式下我國(guó)上市公司并購(gòu)績(jī)效的研究[D];廣西大學(xué);2015年

4 丁玉梅;支付方式對(duì)公司并購(gòu)的市場(chǎng)反應(yīng)研究[D];湘潭大學(xué);2015年

5 趙明月;企業(yè)并購(gòu)中對(duì)價(jià)支付方式研究[D];吉林財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

6 楊玉冰;甘肅省會(huì)寧縣衛(wèi)Ⅺ項(xiàng)目支付方式改革效果評(píng)價(jià)[D];蘭州大學(xué);2016年

7 蔡純;支付方式對(duì)上市公司并購(gòu)績(jī)效的影響：源自不同階段的證據(jù)[D];華東師范大學(xué);2016年

8 邸傲南;醫(yī)保支付與合理控費(fèi)研究[D];安徽醫(yī)科大學(xué);2016年

9 陳剛;不同紅利支付方式下兩類(lèi)奇異期權(quán)定價(jià)的探討[D];河南理工大學(xué);2015年

10 郭珊珊;吉林省居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度支付方式改革研究[D];東北師范大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：不同紅利支付方式下兩類(lèi)奇異期權(quán)定價(jià)的探討，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。