整值時間序列作為數(shù)學(xué)學(xué)科的一個重要分支,在生物、醫(yī)學(xué)、犯罪、金融、心理學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。隨著對整值時間序列研究的進(jìn)一步深入,學(xué)者們發(fā)現(xiàn),現(xiàn)實生活中觀察到的整值時間序列數(shù)據(jù)會受到環(huán)境突變的影響,為解決環(huán)境突變對整值時間序列模型產(chǎn)生影響的問題,本文考慮在三類整值自回歸模型中引入隨機(jī)環(huán)境,得到了隨機(jī)環(huán)境下整值自回歸模型。同時,對提出的模型進(jìn)行數(shù)字特征的研究,得到了各階矩的表達(dá)式,進(jìn)一步利用Yule-Walker估計方法推導(dǎo)出Yule-Walker估計量,證明了估計量的強(qiáng)一致性,最后通過數(shù)值模擬驗證了估計方法的可行性。該想法突破了傳統(tǒng)整值自回歸模型的局限性,使得整值自回歸模型能適應(yīng)環(huán)境突變的影響,賦予了整值自回歸模型新的研究思路。本文內(nèi)容安排如下:第一章介紹了整值時間序列的研究背景及研究意義。第二章介紹了負(fù)二項稀疏算子的定義,在門限整值自回歸模型中引入了隨機(jī)環(huán)境,研究了新模型的定義和數(shù)字特征,進(jìn)一步基于Yule-Walker方法討論了模型參數(shù)的估計問題,并證明了YuleWalker估計量的強(qiáng)一致性。第三章提出隨機(jī)環(huán)境下隨機(jī)系數(shù)整值自回歸模型,給出了新模型的定義以及估計模型參數(shù)... 

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
文中部分縮寫及符號說明
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 研究內(nèi)容
    1.3 文章結(jié)構(gòu)與章節(jié)
    1.4 本章小結(jié)
第二章 一類隨機(jī)環(huán)境下門限整值自回歸模型
    2.1 引言
    2.2 模型的定義和性質(zhì)
        2.2.1 負(fù)二項稀疏算子的性質(zhì)
        2.2.2 模型的概率性質(zhì)
    2.3 Yule-Walker估計
    2.4 本章小結(jié)
第三章 一類隨機(jī)環(huán)境下隨機(jī)系數(shù)整值自回歸模型
    3.1 引言
    3.2 模型的定義和性質(zhì)
    3.3 Yule-Walker估計
    3.4 數(shù)值模擬
    3.5 本章小結(jié)
第四章 一類隨機(jī)環(huán)境下p階隨機(jī)系數(shù)整值自回歸模型
    4.1 引言
    4.2 模型的定義和性質(zhì)
    4.3 Yule-Walker估計
    4.4 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論
    5.1 總結(jié)
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
攻讀學(xué)位期間的研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]隨機(jī)環(huán)境下非線性時間序列模型的漸近行為[J]. 唐明田,王允艷.  江西理工大學(xué)學(xué)報. 2011(01)

博士論文
[1]幾類門限時間序列模型的推斷研究[D]. 楊凱.吉林大學(xué) 2016
[2]整值時間序列和多元面板計數(shù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計推斷[D]. 張海祥.吉林大學(xué) 2012

碩士論文
[1]基于負(fù)二項稀疏算子的RCINAR（1）模型的統(tǒng)計推斷[D]. 張海祥.吉林大學(xué) 2009
[2]幾類雙隨機(jī)環(huán)境下時間序列模型的遍歷性分析[D]. 林海波.中南大學(xué) 2006



本文編號：3699138