增額壽險(xiǎn)是變額壽險(xiǎn)中比較重要的一個(gè)險(xiǎn)種,不但可以應(yīng)付通貨膨脹、還可以保障人們的生活。在我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)上頗受人們的歡迎,因此研究增額壽險(xiǎn)模型的意義非常重大。本文在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)之上,考慮到保費(fèi)的實(shí)際情況,首先對(duì)采用單隨機(jī)利率Brownian運(yùn)動(dòng)過(guò)程下增額壽險(xiǎn)給付現(xiàn)值模型,在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模擬計(jì)算,比較不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值解,初步判定模型具有合理性,然后再將息力函數(shù)采用雙隨機(jī)利率將Brownian運(yùn)動(dòng)過(guò)程聯(lián)合Poisson運(yùn)動(dòng)過(guò)程建立的給付現(xiàn)值模型,仍在DeMoiver死亡力下利用MATLAB模擬計(jì)算,比較不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值解,并得到關(guān)于利率擾動(dòng)的一些重要結(jié)論。兩種隨機(jī)過(guò)程比較可知,當(dāng)含有多個(gè)干擾項(xiàng)時(shí),利率波動(dòng)越頻繁,并隨著參數(shù)的增加呈現(xiàn)緩慢遞增的趨勢(shì)。雖然單隨機(jī)利率的壽險(xiǎn)模型回報(bào)率高于雙隨機(jī)利率的壽險(xiǎn)模型,但受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)因素影響,雙隨機(jī)利率的給付現(xiàn)值模型所具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義更大。 

【文章頁(yè)數(shù)】：54 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 選題的背景與意義
    1.2 國(guó)內(nèi)、外研究現(xiàn)狀
    1.3 主要研究?jī)?nèi)容
2 基礎(chǔ)知識(shí)
    2.1 生存模型中常見(jiàn)符號(hào)
    2.2 息力累計(jì)函數(shù)
        2.2.1 利率的定義
        2.2.2 貼現(xiàn)因子,貼現(xiàn)率,利息力
        2.2.3 復(fù)利計(jì)息和單利計(jì)息
        2.2.4 現(xiàn)值和終值
    2.3 隨機(jī)過(guò)程
    2.4 給付現(xiàn)值模型
3 單隨機(jī)利率增額壽險(xiǎn)
    3.1 利息力由Brownian過(guò)程建模
    3.2 壽險(xiǎn)應(yīng)用實(shí)例
    3.3 不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值比較
4 雙隨機(jī)利率增額壽險(xiǎn)
    4.1 利息力由Brownian過(guò)程和Poisson過(guò)程聯(lián)合建模
    4.2 壽險(xiǎn)應(yīng)用實(shí)例
    4.3 不同參數(shù)下給付現(xiàn)值的數(shù)值比較
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
論文發(fā)表情況
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]隨機(jī)利率下的壽險(xiǎn)精算理論與方法的研究[D]. 王麗燕.大連理工大學(xué) 2004

碩士論文
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[2]隨機(jī)利率下的連續(xù)型增額壽險(xiǎn)精算研究[D]. 信恒占.河南大學(xué) 2009
[3]隨機(jī)利率下的保險(xiǎn)精算模型[D]. 范修宇.大連理工大學(xué) 2005



本文編號(hào)：3697116