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51. 基于VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)控制下的M-V投資組合優(yōu)化模型
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52. 基于EVT的證券公司市場風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR與CVaR研究
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53. 風(fēng)險(xiǎn)依賴、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量與投資組合——基于Mean-Copula-CVaR的投資組合研究
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54. QMC結(jié)合重要性抽樣在VaR與CVaR數(shù)值模擬中的應(yīng)用
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55. 基于CARR-EVT整體方法的動態(tài)日VaR和CVaR模型研究
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56. 基于PSO優(yōu)化的混合Copula-GARCH-CVaR有色金屬期貨套期保值模型研究
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57. 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在滬深指數(shù)中的比較研究
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58. 基于VaR和CVaR模型的我國股票市場短期風(fēng)險(xiǎn)度量的比較研究和應(yīng)用
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59. 基于GARCH類模型VaR和CVaR在我國中小板市場風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
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60. 基于Copula模型下的VaR度量及其應(yīng)用
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