發(fā)布時間：2021-03-21 18:56

　　論文歸納了風(fēng)險收益與風(fēng)險管理的基本理論,對證券公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析與風(fēng)險管理進行了研究,并運用極值理論與GARCH模型對金融市場風(fēng)險價值VaR與CVaR進行了實證計算,最后設(shè)計了基于多智能體技術(shù)的客戶數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)作為證券公司客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)。各章節(jié)的主要研究內(nèi)容簡述如下。第一章首先介紹了論文的研究背景,然后對國內(nèi)外相關(guān)研究領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀進行了綜述,針對目前研究現(xiàn)狀中的主要問題,概括了本文論文的主要研究內(nèi)容與創(chuàng)新之處。在第二章,根據(jù)證券公司在其業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中面臨著各種各樣的風(fēng)險,分別對證券公司承銷業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)與并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險來源與風(fēng)險因素進行分析。第三章介紹了風(fēng)險與收益理論中的有效市場假設(shè)、資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,套利定價理論。對市場風(fēng)險管理的方法進行研究,并對各種有關(guān)的風(fēng)險度量理論的優(yōu)缺點進行了較為深入的分析,介紹了風(fēng)險管理的VaR體系。第四章介紹了極值理論的定義與表達式、極值理論的統(tǒng)計推斷以及極值理論的超閾值模型,并對風(fēng)險度量的新方法——CVaR進行了介紹,最后基于極值理論對證券指數(shù)的VaR與CVaR進行了實證研究。在第五章,將極值模型推廣為平穩(wěn)收... 

【文章來源】：天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：113 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
第一章 緒論
    1.1 論文的研究背景
        1.1.1 金融風(fēng)險簡介
        1.1.2 證券公司風(fēng)險管理概述
        1.1.3 金融市場風(fēng)險的度量與管理方法
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及存在問題
        1.2.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 目前研究存在的問題
    1.3 本論文的創(chuàng)新之處
第二章 證券公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析與管理
    2.1 證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
        2.1.1 證券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險來源
        2.1.2 證券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險因素分析
        2.1.3 證券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
    2.2 證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
        2.2.1 證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的風(fēng)險來源
        2.2.2 證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
    2.3 證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
        2.3.1 證券自營業(yè)務(wù)的特點
        2.3.2 證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險來源
        2.3.3 證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
    2.4 證券公司并購業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
        2.4.1 證券公司的并購業(yè)務(wù)
        2.4.2 并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險來源
        2.4.3 并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
    2.5 本章小結(jié)
第三章 風(fēng)險收益與風(fēng)險管理理論
    3.1 風(fēng)險收益理論
        3.1.1 有效市場假設(shè)
        3.1.2 資產(chǎn)組合理論
        3.1.3 資本資產(chǎn)定價模型
        3.1.4 套利定價理論
    3.2 風(fēng)險管理理論
        3.2.1 市場風(fēng)險量化管理的發(fā)展
        3.2.2 市場風(fēng)險綜合衡量的現(xiàn)代方法——VaR
        3.2.3 VaR 模型的補充和檢驗方法體系
    3.3 本章小結(jié)
第四章 基于極值理論的 VaR與 CVaR研究
    4.1 極值理論介紹
        4.1.1 極值的定義和表達式
        4.1.2 極值理論的統(tǒng)計推斷
        4.1.3 極值閾值方法
    4.2 CVaR 介紹
    4.3 基于極值理論的證券市場VaR 和CVaR 的實證研究
    4.4 本章小結(jié)
第五章 平穩(wěn)收益率序列的 VaR 研究
    5.1 平穩(wěn)時間序列的極值模型
    5.2 平穩(wěn)收益率序列的證券市場VaR 實證研究
    5.3 本章小結(jié)
第六章 基于 GARCH模型的極值 VaR計算研究
    6.1 GARCH 模型在VaR 研究中的應(yīng)用
        6.1.1 GARCH 模型介紹
        6.1.2 GARCH 模型在VaR 計算中的應(yīng)用
    6.2 基于GARCH 模型的證券市場極值VaR 實證研究
    6.3 本章小結(jié)
第七章 基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的證券公司客戶關(guān)系管理
    7.1 CRM 的概念及特征
    7.2 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在CRM 中的主要應(yīng)用
    7.3 應(yīng)用現(xiàn)有數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)存在的困難
    7.4 基于多智能體技術(shù)的客戶數(shù)據(jù)挖掘
        7.4.1 多智能體技術(shù)簡介
        7.4.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的描述
        7.4.3 系統(tǒng)運行的描述
    7.5 本章小結(jié)
第八章 總結(jié)與展望
    8.1 全文工作的總結(jié)
    8.2 展望
參考文獻
發(fā)表論文和參加科研情況說明
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]計量市場風(fēng)險VaR方法在我國金融業(yè)的應(yīng)用[J]. 張妍,邵鐵柱,王涌,宋加升.  哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報. 2002(04)
[2]風(fēng)險價值的計算方法及其在證券風(fēng)險管理中的應(yīng)用[J]. 彭江平.  決策借鑒. 2002(03)
[3]VaR——一種風(fēng)險度量的方法[J]. 陳學(xué)華,楊輝耀.  廣州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2002(02)
[4]金融市場風(fēng)險之測定工具—VaR法的原理及應(yīng)用[J]. 陳之楚,王永霞.  現(xiàn)代財經(jīng)-天津財經(jīng)學(xué)院學(xué)報. 2001(07)
[5]風(fēng)險價值的完全參數(shù)方法及其在金融市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用[J]. 馬超群,李紅權(quán),徐山鷹,楊曉光,李暉.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2001(04)
[6]基于GARCH和半?yún)?shù)法的VaR模型及其在中國股市風(fēng)險分析中的應(yīng)用[J]. 葉青.  統(tǒng)計研究. 2000(12)
[7]信貸風(fēng)險綜合決策模型的研究[J]. 遲國泰.  系統(tǒng)工程學(xué)報. 1999(04)
[8]市場風(fēng)險的量度:VaR的計算與應(yīng)用[J]. 詹原瑞.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 1999(12)
[9]銀行風(fēng)險管理的方向──全面風(fēng)險管理[J]. 陸曉明.  國際金融研究. 1999(08)
[10]金融風(fēng)險管理理論新進展──TRM評述[J]. 段兵.  國際金融研究. 1999(08)

碩士論文
[1]天津大學(xué)知識管理研究[D]. 李娜.天津大學(xué) 2004
[2]投資銀行市場風(fēng)險管理研究[D]. 李棟.天津大學(xué) 2004
[3]研究動態(tài)非平穩(wěn)時間序列的二元極值方法[D]. 高松.天津大學(xué) 2004
[4]基于極值理論的風(fēng)險價值（VaR）研究[D]. 李琳.天津大學(xué) 2003



本文編號：3093380