發(fā)布時間：2021-03-21 18:56

　　論文歸納了風(fēng)險(xiǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論,對證券公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了研究,并運(yùn)用極值理論與GARCH模型對金融市場風(fēng)險(xiǎn)價值VaR與CVaR進(jìn)行了實(shí)證計(jì)算,最后設(shè)計(jì)了基于多智能體技術(shù)的客戶數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)作為證券公司客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)。各章節(jié)的主要研究內(nèi)容簡述如下。第一章首先介紹了論文的研究背景,然后對國內(nèi)外相關(guān)研究領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述,針對目前研究現(xiàn)狀中的主要問題,概括了本文論文的主要研究內(nèi)容與創(chuàng)新之處。在第二章,根據(jù)證券公司在其業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn),分別對證券公司承銷業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)與并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源與風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。第三章介紹了風(fēng)險(xiǎn)與收益理論中的有效市場假設(shè)、資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,套利定價理論。對市場風(fēng)險(xiǎn)管理的方法進(jìn)行研究,并對各種有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)度量理論的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了較為深入的分析,介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR體系。第四章介紹了極值理論的定義與表達(dá)式、極值理論的統(tǒng)計(jì)推斷以及極值理論的超閾值模型,并對風(fēng)險(xiǎn)度量的新方法——CVaR進(jìn)行了介紹,最后基于極值理論對證券指數(shù)的VaR與CVaR進(jìn)行了實(shí)證研究。在第五章,將極值模型推廣為平穩(wěn)收... 

【文章來源】：天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：113 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
第一章 緒論
    1.1 論文的研究背景
        1.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)簡介
        1.1.2 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理概述
        1.1.3 金融市場風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理方法
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及存在問題
        1.2.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 目前研究存在的問題
    1.3 本論文的創(chuàng)新之處
第二章 證券公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
    2.1 證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.1.1 證券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源
        2.1.2 證券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)因素分析
        2.1.3 證券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.2 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.2.1 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源
        2.2.2 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.3 證券自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.3.1 證券自營業(yè)務(wù)的特點(diǎn)
        2.3.2 證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源
        2.3.3 證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.4 證券公司并購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
        2.4.1 證券公司的并購業(yè)務(wù)
        2.4.2 并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源
        2.4.3 并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
    2.5 本章小結(jié)
第三章 風(fēng)險(xiǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)管理理論
    3.1 風(fēng)險(xiǎn)收益理論
        3.1.1 有效市場假設(shè)
        3.1.2 資產(chǎn)組合理論
        3.1.3 資本資產(chǎn)定價模型
        3.1.4 套利定價理論
    3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        3.2.1 市場風(fēng)險(xiǎn)量化管理的發(fā)展
        3.2.2 市場風(fēng)險(xiǎn)綜合衡量的現(xiàn)代方法——VaR
        3.2.3 VaR 模型的補(bǔ)充和檢驗(yàn)方法體系
    3.3 本章小結(jié)
第四章 基于極值理論的 VaR與 CVaR研究
    4.1 極值理論介紹
        4.1.1 極值的定義和表達(dá)式
        4.1.2 極值理論的統(tǒng)計(jì)推斷
        4.1.3 極值閾值方法
    4.2 CVaR 介紹
    4.3 基于極值理論的證券市場VaR 和CVaR 的實(shí)證研究
    4.4 本章小結(jié)
第五章 平穩(wěn)收益率序列的 VaR 研究
    5.1 平穩(wěn)時間序列的極值模型
    5.2 平穩(wěn)收益率序列的證券市場VaR 實(shí)證研究
    5.3 本章小結(jié)
第六章 基于 GARCH模型的極值 VaR計(jì)算研究
    6.1 GARCH 模型在VaR 研究中的應(yīng)用
        6.1.1 GARCH 模型介紹
        6.1.2 GARCH 模型在VaR 計(jì)算中的應(yīng)用
    6.2 基于GARCH 模型的證券市場極值VaR 實(shí)證研究
    6.3 本章小結(jié)
第七章 基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的證券公司客戶關(guān)系管理
    7.1 CRM 的概念及特征
    7.2 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在CRM 中的主要應(yīng)用
    7.3 應(yīng)用現(xiàn)有數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)存在的困難
    7.4 基于多智能體技術(shù)的客戶數(shù)據(jù)挖掘
        7.4.1 多智能體技術(shù)簡介
        7.4.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的描述
        7.4.3 系統(tǒng)運(yùn)行的描述
    7.5 本章小結(jié)
第八章 總結(jié)與展望
    8.1 全文工作的總結(jié)
    8.2 展望
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文和參加科研情況說明
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]天津大學(xué)知識管理研究[D]. 李娜.天津大學(xué) 2004
[2]投資銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 李棟.天津大學(xué) 2004
[3]研究動態(tài)非平穩(wěn)時間序列的二元極值方法[D]. 高松.天津大學(xué) 2004
[4]基于極值理論的風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）研究[D]. 李琳.天津大學(xué) 2003



本文編號：3093380