【摘要】：文章以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)分別作為約束條件,結(jié)合均值-方差模型,得到了新的最優(yōu)投資組合模型,并利用我國(guó)的股票市場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)證分析,驗(yàn)證了新模型的有效性,為制定合理的投資組合和控制風(fēng)險(xiǎn)提供了一種新的有效途徑。
[Abstract]:In this paper, we take (VaR) and (CVaR) as constraint conditions, and combine mean-variance model to obtain a new optimal portfolio model, and use the stock market of our country to carry on the empirical analysis. The validity of the new model is verified, which provides a new and effective way to make a reasonable investment portfolio and control the risk.
【作者單位】： 北方民族大學(xué)信息與系統(tǒng)科學(xué)研究所;寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(07XJY038) 國(guó)家教育部社科規(guī)劃資助項(xiàng)目(06JA630056)
【分類號(hào)】：F830.59;F224

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本文編號(hào)：2380111