【摘要】：文章以風(fēng)險價值(VaR)和條件風(fēng)險價值(CVaR)分別作為約束條件,結(jié)合均值-方差模型,得到了新的最優(yōu)投資組合模型,并利用我國的股票市場進行了實證分析,驗證了新模型的有效性,為制定合理的投資組合和控制風(fēng)險提供了一種新的有效途徑。
[Abstract]:In this paper, we take (VaR) and (CVaR) as constraint conditions, and combine mean-variance model to obtain a new optimal portfolio model, and use the stock market of our country to carry on the empirical analysis. The validity of the new model is verified, which provides a new and effective way to make a reasonable investment portfolio and control the risk.
【作者單位】： 北方民族大學(xué)信息與系統(tǒng)科學(xué)研究所;寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計算機學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(07XJY038) 國家教育部社科規(guī)劃資助項目(06JA630056)
【分類號】：F830.59;F224

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本文編號：2380111