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341. 上證綜指基于ARCH模型的VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值測(cè)度分析
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342. 利用條件Copula函數(shù)的凸組合來(lái)估計(jì)VaR
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343. 基于極值分布VaR模型的中國(guó)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
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344. VaR模型在我國(guó)股票市場(chǎng)中的實(shí)證研究
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345. VaR模型度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的順周期性研究
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346. VaR模型在我國(guó)中小板市場(chǎng)中的應(yīng)用研究
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347. 基于重要抽樣的信用風(fēng)險(xiǎn)度量VaR與CVaR計(jì)算
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348. 基于VAR模型視角下的我國(guó)通貨膨脹研究
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349. 基于多維Gumbel Copula函數(shù)的投資組合VaR分析
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350. 基于VaR對(duì)商業(yè)銀行β系數(shù)的測(cè)算研究
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