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201. 外債與中國經(jīng)濟(jì)增長:基于VAR方法的研究
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202. 基于VaR的我國開放式基金市場風(fēng)險(xiǎn)研究
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203. 基于周期GARCH過程VaR的分位回歸估計(jì)
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204. 基于核密度估計(jì)對VaR值計(jì)算方法的改進(jìn)
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205. 財(cái)政支出結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系的VAR模型分析
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206. 基于VAR模型的人民幣有效匯率就業(yè)效應(yīng)
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207. 風(fēng)險(xiǎn)測量的VaR及CVaR方法的對比研究
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208. 預(yù)測VaR:高階矩可行域未必越廣越好
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209. 基于面板GARCH模型的匯率風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)VaR測算
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210. 基于VAR的股指期貨套期保值比率研究
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