本文選題：VaR值計(jì)算方法 + 核密度估計(jì)��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年16期

【摘要】：文章從VaR方法的定義出發(fā),首先對(duì)VaR值的兩種基本計(jì)算方法進(jìn)行闡述,進(jìn)而基于核密度估計(jì),提出一種改進(jìn)的VaR值計(jì)算方法。該改進(jìn)方法將蒙特卡羅模擬法引入到核密度估計(jì)規(guī)則,并且考慮四分位距來(lái)構(gòu)造核密度估計(jì)的窗寬,對(duì)股市收益率的變異性以及高峰厚尾現(xiàn)象進(jìn)行了更好地刻畫。實(shí)證驗(yàn)證了改進(jìn)的VaR值計(jì)算方法的有效性及優(yōu)越性。
[Abstract]:Starting from the definition of VaR method, this paper first expounds the two basic calculation methods of VaR value, and then proposes an improved VaR value calculation method based on the kernel density estimation. The improved method introduces the Monte Carlo simulation method to the kernel density estimation rule, and considers the four partition distance to construct the window width of the kernel density estimation. The variability of interest rate and the phenomenon of peak thick tail are better depicted. The effectiveness and superiority of the improved VaR value calculation method are verified by empirical analysis.
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11401591) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(2014143)
【分類號(hào)】：F832.51;O212.1

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1979658