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101. 投資組合行業(yè)配置的動(dòng)態(tài)VaR研究——基于時(shí)變Copula-GJR-Skewed-t模型
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102. 基于Copula-GARCH-VaR模型的我國(guó)銀行間同業(yè)拆借利率的波動(dòng)研究
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103. 基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投資組合VaR估計(jì)與優(yōu)化
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104. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投資組合VaR風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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105. Copula函數(shù)及VaR模型在PPP項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究
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106. 基于Vine-Copula-EVT方法的多資產(chǎn)投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR度量
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107. 基于M-Copula-GJR-VaR模型的黃金市場(chǎng)套期保值比率研究
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108. 基于Copula-VaR模型的G證券公司FICC業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量?jī)?yōu)化研究
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109. 基于多元Copula-SV-VaR模型的開放式基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
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110. 基于pair-copula的全國(guó)社�；鹞型顿Y組合La_VaR測(cè)度研究
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