本文關(guān)鍵詞：離散更新風(fēng)險(xiǎn)模型中的最優(yōu)紅利策略

  更多相關(guān)文章： 控制問(wèn)題 更新風(fēng)險(xiǎn)模型 最優(yōu)分紅策略 不動(dòng)點(diǎn)原理 變換

【摘要】：我們討論了離散的更新風(fēng)險(xiǎn)模型及其通過(guò)重新設(shè)置初始時(shí)間的衍生模型,同時(shí)引入可允許紅利策略,滿(mǎn)足分給股東的紅利率是有界的.公司控制紅利支付的數(shù)額以使破產(chǎn)前累積期望折現(xiàn)紅利最大化.我們得到了最優(yōu)值函數(shù)滿(mǎn)足的一系列離散的HJB方程.并證明了此方程的唯一的有界解是最優(yōu)值函數(shù).此外,我們還介紹了Bellman的遞歸算法,提供了一個(gè)簡(jiǎn)單的算法獲得了最優(yōu)紅利策略和最優(yōu)值函數(shù).我們的方法主要是變換值函數(shù)為像函數(shù),通過(guò)求解像函數(shù)從而得到值函數(shù).最后舉了幾個(gè)數(shù)值例子來(lái)說(shuō)明變換方法的優(yōu)越性.
【關(guān)鍵詞】：控制問(wèn)題 更新風(fēng)險(xiǎn)模型 最優(yōu)分紅策略 不動(dòng)點(diǎn)原理 變換
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：O211.67
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第一章 緒論8-10
• 第一節(jié) 研究背景8-9
• 第二節(jié) 主要工作9
• 第三節(jié) 本文結(jié)構(gòu)9-10
• 第二章 研究模型10-13
• 第一節(jié) 更新風(fēng)險(xiǎn)模型10-11
• 第二節(jié) 分紅策略11-12
• 第三節(jié) 研究目標(biāo)12-13
• 第三章 主要結(jié)論13-25
• 第一節(jié) 最優(yōu)值函數(shù)及其變換13-17
• 第二節(jié)Bellman遞推算法17-20
• 第三節(jié)c_0≥ c的迭代算法20-25
• 第四章 數(shù)值解析25-29
• 第五章 結(jié)論和展望29-30
• 參考文獻(xiàn)30-33
• 致謝33

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 楊向群;二狀態(tài)的兩參數(shù)齊次寬過(guò)去馬氏過(guò)程[J];科學(xué)通報(bào);1996年02期

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本文編號(hào)：986894