本文關(guān)鍵詞：極端負(fù)風(fēng)險相依的性質(zhì)

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【摘要】：在二維Frechet空間中,Frechet-Hoffding上界和下界分別用同單調(diào)和反單調(diào)來刻畫.在多維Frechet空間里,同單調(diào)隨機(jī)向量仍可以用來刻畫Frechet-Hoffding上界,然而多維Frechet-Hoffding下界不再是分布函數(shù),并且多維反單調(diào)也沒有明確的定義.本文我們介紹了關(guān)于反單調(diào)、互斥、∑-反單調(diào)等極端負(fù)風(fēng)險相依的等價條件.首先,我們介紹關(guān)于凸序、超模序、方差序和分布函數(shù)之間的聯(lián)系和性質(zhì).其次,我們總結(jié)了關(guān)于反單調(diào)、互斥在超模序、凸序、方差序、聯(lián)合分布函數(shù)、期望效應(yīng)和扭曲函數(shù)下的同分布的條件.并且本文我們也給出了一個新的定義∑'-反單調(diào),這個定義的性質(zhì)非常好,幾乎和互斥等價,也相當(dāng)于給出了另一種思考互斥的方法.在∑'-反單調(diào)的性質(zhì)下,我們還研究了在任何Frechet空間都存在的∑-反單調(diào)的性質(zhì).∑-反單調(diào)有著很好的結(jié)論,并且在一定條件下,∑-反單不僅可以看成是一個分布函數(shù),也可看做是一個最小的集合空間.在文章的最后,我們比較了現(xiàn)有的羊群效應(yīng)指數(shù)的優(yōu)劣性,并給出了一個新的羊群效應(yīng)指數(shù),簡單分析了它的性質(zhì),并通過新的羊群效應(yīng)指數(shù)性質(zhì)給出了同單調(diào)向量在金融上的解釋.縱觀全文,極端負(fù)風(fēng)險相依的性質(zhì)一直被強(qiáng)調(diào).
【關(guān)鍵詞】：反單調(diào)向量 ∑-反單調(diào)向量 ∑’-反單調(diào)向量 期望效應(yīng)理論 扭曲期望理論 超模序 MOI 羊群效應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O177
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 極端負(fù)風(fēng)險相依的簡介6-8
• 第二章 預(yù)備知識8-14
• §2.1 分布函數(shù)的逆8-9
• §2.2 相依序9-11
• §2.3 期望效應(yīng)理論和扭曲期望11-12
• §2.4 轉(zhuǎn)動慣量 (MOI)12-14
• 第三章 極端負(fù)風(fēng)險相依的性質(zhì)14-31
• §3.1 反單調(diào)14-16
• §3.2 互斥與 Σ′-反單調(diào)向量性質(zhì)16-24
• §3.3 Σ-反單調(diào)向量性質(zhì)24-31
• 第四章 羊群效應(yīng)指數(shù)的性質(zhì)及極端負(fù)風(fēng)險相依的應(yīng)用31-37
• 參考文獻(xiàn)37-40
• 致謝40

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本文編號：953013