本文關(guān)鍵詞：時(shí)間序列建模方法應(yīng)用研究

  更多相關(guān)文章： 時(shí)間序列 模型 預(yù)測(cè) 回歸

【摘要】：本文從傳統(tǒng)時(shí)間序列分析 ARIMA模型體系和灰色時(shí)間序列分析理論的一些思想出發(fā),對(duì)隨機(jī)性和確定性這兩種不同性質(zhì)的時(shí)間序列做一些應(yīng)用研究,目的是:一、認(rèn)識(shí)產(chǎn)生觀測(cè)序列的數(shù)據(jù)生成機(jī)制;二、對(duì)序列未來的可能取值給出預(yù)測(cè)。對(duì)于隨機(jī)性時(shí)間序列,本文從傳統(tǒng)時(shí)間序列分析方法的思想出發(fā)結(jié)合非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的方法建立統(tǒng)計(jì)模型,研究序列數(shù)據(jù)生成機(jī)制。以某商業(yè)銀行頭寸管理問題為例,用密度函數(shù)的非參數(shù)核估計(jì)方法,借助計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews6.0,擬合出凈頭寸密度函數(shù)的近似表達(dá)式,得到密度函數(shù)的具體形式,再由參數(shù)的矩估計(jì)法,得到密度函數(shù)中有關(guān)參數(shù)的估計(jì)值,從而確定密度函數(shù),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷,建立頭寸數(shù)據(jù)的生成模型,從而為實(shí)現(xiàn)銀行頭寸的管理提供依據(jù)和方法。對(duì)于確定性的時(shí)間序列,本文從灰色系統(tǒng)理論的基本思想出發(fā),研究多個(gè)關(guān)聯(lián)性的時(shí)間序列。首先對(duì)這些時(shí)間序列進(jìn)行一次或多次累加(減),并根據(jù)數(shù)據(jù)性質(zhì)構(gòu)造新序列,然后對(duì)所有這些序列建立多元線性(或非線性)回歸模型(區(qū)別于灰色預(yù)測(cè)法的GM(1,1)和GM(r,h)模型),給定顯著性水平α,在置信度1-α下對(duì)每個(gè)回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗(yàn),若檢驗(yàn)通過則利用微分、差分關(guān)系建立相應(yīng)的單個(gè)微分方程模型,進(jìn)而建立微分方程組模型,揭示這些確定趨勢(shì)時(shí)間序列之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,對(duì)序列未來的可能取值給出預(yù)測(cè)。這里以海南省1995-2014年的GDP和年度接待旅游人數(shù)為例,建立二元的方程組模型,對(duì)未來海南省的GDP、旅游人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
【關(guān)鍵詞】：時(shí)間序列 模型 預(yù)測(cè) 回歸
【學(xué)位授予單位】：海南師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O211.61
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 緒論7-11
• 1.1 研究的背景及意義7
• 1.2 時(shí)間序列分析研究現(xiàn)狀7-8
• 1.3 本文主要研究?jī)?nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)8-11
• 第二章 時(shí)間序列模型理論11-17
• 2.1 基本概念11-12
• 2.2 平穩(wěn)時(shí)間序列模型12-14
• 2.2.1 白噪聲和一般線性序列12
• 2.2.2 滑動(dòng)平均過程12-13
• 2.2.3 自回歸過程13-14
• 2.2.4 自回歸滑動(dòng)平均過程14
• 2.3 非平穩(wěn)時(shí)間序列模型14-17
• 2.3.1 隨機(jī)游動(dòng)14-15
• 2.3.2 自回歸滑動(dòng)平均求和模型15-17
• 第三章 隨機(jī)性時(shí)間序列的建模及其應(yīng)用17-27
• 3.1 建模背景17-18
• 3.2 建模思想18-19
• 3.2.1 核密度估計(jì)原理18-19
• 3.2.2 數(shù)學(xué)建模過程19
• 3.3 實(shí)證分析19-25
• 3.4 結(jié)束語25-27
• 第四章 確定性時(shí)間序列的建模及其應(yīng)用27-39
• 4.1 建模思想27
• 4.2 建模原理27-30
• 4.3 建模框架下的著名微分方程組模型30-31
• 4.4 實(shí)證分析31-36
• 4.5 與灰色預(yù)測(cè)法的比較36-38
• 4.6 結(jié)束語38-39
• 第五章 結(jié)論與展望39-41
• 參考文獻(xiàn)41-43
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文清單43-45
• 致謝45-46
• 學(xué)位論文答辯委員會(huì)決議46

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號(hào)：864530