本文關(guān)鍵詞：一類具有馬爾科夫性的跨期重復(fù)選擇問題的研究

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【摘要】：決策就是從一個備選方案集中選擇出若干個個體或群體偏好的方案。當(dāng)面對復(fù)雜的決策問題時,單個決策者僅憑自身的經(jīng)驗和智慧往往難以做出最優(yōu)或科學(xué)的決策,存在諸多不足。通過對多個個體偏好的集結(jié),匯集更多的信息,能有效減少個體決策帶來的風(fēng)險或偏見。因此,相比于個體,群體決策有時具有一定的合理性和科學(xué)性,群決策也是迄今決策理論研究的一個主要領(lǐng)域�？缙谥貜�(fù)選擇是一個多階段的動態(tài)群決策問題,即隨著決策階段的演變,決策個體、備選方案集或群體的偏好等每期都可能發(fā)生變化,這些因素的變化往往使得整個決策看起來更加復(fù)雜。雖然群體中個體的偏好會隨決策階段而變化,并且群體的長期社會福利、個體的長期收益以及群決策的各期結(jié)果緊密相關(guān),但是這類看似復(fù)雜的跨期重復(fù)選擇問題有時表現(xiàn)出一定的馬氏性。本文對此建立了一個馬爾科夫動態(tài)決策規(guī)劃模型,旨在為某些跨期重復(fù)選擇或復(fù)雜群決策問題提供一個分析和求解工具。但是,直接求解一般馬氏決策模型的最優(yōu)策略往往面臨狀態(tài)空間過大而難以操作或計算的困難。文中,我們針對一種典型的跨期重復(fù)選擇問題,利用個體間偏好變化的對稱性降低了模型求解的時間復(fù)雜度,并說明了這種簡化方式的可行性和實用性。三人三方案的群體投票選擇可能會產(chǎn)生Condorcet循環(huán),但是跨期重復(fù)選擇從個體長期收益的角度考慮可以避免該循環(huán)的出現(xiàn)、并選出唯一的獲勝者。本文采用基于個體期望收益最大化的無限階段馬氏決策折扣模型,在個體偏好完全或不完全披露、以及考慮長期收益的條件下,研究了理性個體采用混合(平穩(wěn))策略情況下Condorcet勝者或循環(huán)的存在性,分析和求解了該混合策略,并結(jié)合博弈行為探討了不同信息結(jié)構(gòu)下個體決策者間披露各自偏好信息的可能性及群決策結(jié)果。最后,本文列舉了一個現(xiàn)實的政治選舉例子,結(jié)合理論研究結(jié)論分析和解釋其中的一些博弈現(xiàn)象,以說明我們研究成果的理論和應(yīng)用價值。
【關(guān)鍵詞】：群決策 跨期重復(fù)選擇 馬爾科夫決策規(guī)劃 報酬函數(shù) Condorcet循環(huán)
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O225;O211.62
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 1 概論9-19
• 1.1 研究背景和意義9-10
• 1.2 相關(guān)領(lǐng)域文獻綜述10-17
• 1.3 論文篇章結(jié)構(gòu)17-19
• 2 跨期重復(fù)選擇中的馬爾科夫性及其建模研究19-36
• 2.1 馬爾科夫決策過程簡介20-22
• 2.2 跨期重復(fù)選擇建模與分析22-24
• 2.3 跨期重復(fù)選擇問題的求解24-28
• 2.4 對稱性和求解最優(yōu)社會選擇策略問題的簡化方法28-35
• 2.5 小結(jié)35-36
• 3 跨期重復(fù)選擇中的個體博弈問題研究36-52
• 3.1 問題描述與模型解釋36-39
• 3.2 跨期重復(fù)選擇中的純策略均衡39-41
• 3.3 跨期重復(fù)選擇中的混合策略均衡41-47
• 3.4 跨期重復(fù)選擇中的信息披露研究47-50
• 3.5 小結(jié)50-52
• 4 案例分析52-57
• 4.1 案例背景52-53
• 4.2 案例分析53-55
• 4.3 小結(jié)55-57
• 5 總結(jié)與展望57-59
• 5.1 全文總結(jié)57-58
• 5.2 工作展望58-59
• 致謝59-60
• 參考文獻60-64
• 附錄 攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表的學(xué)術(shù)論文64

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本文編號：850199