本文關(guān)鍵詞：基于譜測(cè)度構(gòu)造極值Copula

  更多相關(guān)文章： 極值Copula 譜測(cè)度 離散譜測(cè)度 Picknds相關(guān)函數(shù) 尾部相關(guān)系數(shù)

【摘要】：在現(xiàn)實(shí)世界中,不常發(fā)生的事件往往對(duì)人們產(chǎn)生重大的影響,通常我們將這類事件叫做極值事件.極值事件雖然很少發(fā)生,但是一旦發(fā)生,將會(huì)產(chǎn)生重大的影響.極值理論(Extreme Value Theory)是專門研究很少發(fā)生,然而一旦發(fā)生卻具有重大影響的隨機(jī)變量極端變異性的建模及統(tǒng)計(jì)分析方法.極值理論的核心問題是對(duì)極值事件的統(tǒng)計(jì)分析,評(píng)估極值事件的風(fēng)險(xiǎn).由于現(xiàn)實(shí)世界的復(fù)雜性,極端事件越來越趨于同時(shí)或相繼發(fā)生,多元極值理論為解決這類問題提供了有效的方法.構(gòu)造多元極值分布是多元極值理論中的重要問題.在多元極值分布的模型中,Copula扮演著重要角色.多元極值分布可以用一元極值分布和極值Copula來表示,所以構(gòu)造多元極值分布等價(jià)于構(gòu)造極值Copula本文主要研究由譜測(cè)度和尾部相關(guān)函數(shù)構(gòu)造極值Copula,介紹了一種構(gòu)造Copula的方法,給出了兩種構(gòu)造極值Copula的模型,一是同維極值Copula的構(gòu)造,主要研究離散譜測(cè)度構(gòu)造極值Copula,其中詳細(xì)研究了具有二維離散譜測(cè)度的極值Copula的構(gòu)造特點(diǎn)以及其相關(guān)系數(shù)；二是通過低維Copula的乘積形式構(gòu)造高維極值Copula,不僅研究了如何由離散譜測(cè)度構(gòu)造高維譜測(cè)度,進(jìn)而構(gòu)造高維極值Copula,還討論了如何由低維相關(guān)函數(shù)構(gòu)造高維相關(guān)函數(shù),再構(gòu)造極值Copula的方法.研究結(jié)果豐富了多元極值Copula的理論體系.
【關(guān)鍵詞】：極值Copula 譜測(cè)度 離散譜測(cè)度 Picknds相關(guān)函數(shù) 尾部相關(guān)系數(shù)
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O212
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 緒論7-12
• 1.1 極值Copula研究背景及現(xiàn)狀7-11
• 1.2 論文的主要貢獻(xiàn)和結(jié)構(gòu)安排11-12
• 第二章 極值Copula與譜測(cè)度12-20
• 2.1 Copula、極值Copula的相關(guān)定義及性質(zhì)12-16
• 2.2 譜測(cè)度與相關(guān)函數(shù)16-20
• 第三章 極值Copula的構(gòu)造及其性質(zhì)20-40
• 3.1 Copula的構(gòu)造20-21
• 3.2 同維極值Copula的構(gòu)造21-31
• 3.2.1 二維極值Copula的構(gòu)造21-29
• 3.2.2 高維極值Copula的構(gòu)造29-31
• 3.3 低維極值Copula構(gòu)造高維極值Copula31-40
• 3.3.1 根據(jù)離散譜測(cè)度構(gòu)造極值Copula31-35
• 3.3.2 根據(jù)尾部相關(guān)函數(shù)構(gòu)造極值Copula35-40
• 第四章 總結(jié)與展望40-42
• 4.1 內(nèi)容總結(jié)40
• 4.2 展望40-42
• 參考文獻(xiàn)42-46
• 攻讀學(xué)位期間完成的論文46-47
• 致謝47

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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9 王s，

本文編號(hào)：814964