本文關(guān)鍵詞：NOD序列的大樣本性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)測度

  更多相關(guān)文章： NOD序列 小波估計(jì) 固定設(shè)計(jì)回歸模型 Bahadur表示 強(qiáng)相合性漸近正態(tài)性 極值理論 VaR估計(jì) CVaR

【摘要】：近幾年.學(xué)者們在NOD序列不等式研究方面取得了一定的成果,例如：Ber-nstein不等式、Rosenthall型不等式等,這些理論的發(fā)展促進(jìn)了NOD序列在統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用.在統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域,研究一個(gè)序列的大樣本性質(zhì)是熱門的一個(gè)話題,例如PA序列,NA序列等大樣本性質(zhì)已有大量成果,但就NOD序列而言,其大樣本性質(zhì)的研究成果卻很少.隨著金融市場的日益復(fù)雜,風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)和測量得到了學(xué)者的高度關(guān)注.風(fēng)險(xiǎn)大小是在投資決策中首要考慮因素,如何科學(xué)有效的度量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)亟待攻克的解題.二十世紀(jì)90年代以來,極值理論己逐步在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域得到應(yīng)用.現(xiàn)有的研究成果并沒有系統(tǒng)比較各種度量風(fēng)險(xiǎn)方法的利弊,不正確的度量方法可能導(dǎo)致金融決策的失誤.本碩士論文具體研究分為四章：第一章是序言部分,著重介紹NOD序列大樣本性質(zhì)研究背景以及風(fēng)險(xiǎn)度量的發(fā)展.第二章主要研究NOD下VaR樣本分位數(shù)估計(jì)的強(qiáng)相合性及其Bahadur表示.利用NOD樣本的性質(zhì)和相關(guān)不等式,研究了在NOD序列下,風(fēng)險(xiǎn)度量VaR非參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì).證明了VaR樣本分位數(shù)估計(jì)的強(qiáng)相合性,同時(shí)也給出了VaR樣本分位數(shù)估計(jì)的Bahadur表示.第三章主要研究NOD序列回歸函數(shù)小波估計(jì)的漸近正態(tài)性.文章對于非參數(shù)固定設(shè)計(jì)回歸模型Yi=g(xi)+εi,iin,其中{xi}為固定設(shè)計(jì)點(diǎn),g(x)是回歸函數(shù),{εi}為NOD序列隨機(jī)誤差,在合適的條件下,研究了未知回歸函數(shù)g(x)的小波估計(jì)的漸近正態(tài)性.第四章主要研究了CVaR度量在極值理論中應(yīng)用,近半個(gè)世紀(jì)以來,隨著經(jīng)濟(jì)的全球化和多元化,金融風(fēng)險(xiǎn)的度量逐漸受到金融界以及經(jīng)濟(jì)學(xué)者的關(guān)注.90年代后,新型風(fēng)險(xiǎn)管理工具VaR(在險(xiǎn)價(jià)值)測量方法逐步發(fā)展起來.以它能夠科學(xué)、準(zhǔn)確、綜合的度量風(fēng)險(xiǎn)值而倍受國際金融界的青睞,但在極端事件發(fā)生期,VaR的度量準(zhǔn)確性不如CVaR(條件在險(xiǎn)價(jià)值)
【關(guān)鍵詞】：NOD序列 小波估計(jì) 固定設(shè)計(jì)回歸模型 Bahadur表示 強(qiáng)相合性漸近正態(tài)性 極值理論 VaR估計(jì) CVaR
【學(xué)位授予單位】：廣西師范學(xué)院
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：O211.67
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-9
• 第一章 緒論9-13
• 1.1 相關(guān)研究背景及意義9-10
• 1.2 研究現(xiàn)狀10-12
• 1.3 論文的研究內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)12-13
• 第二章 NOD下VaR樣本分位數(shù)估計(jì)的強(qiáng)相合性及其Bahadur表示13-19
• 2.1 引言及預(yù)備知識13-14
• 2.2 引理14-16
• 2.3 主要結(jié)果及證明16-19
• 第三章 NOD序列回歸函數(shù)小波估計(jì)的漸近性質(zhì)19-26
• 3.1 引言及預(yù)備知識19-20
• 3.2 引理20-21
• 3.3 主要結(jié)論與證明21-26
• 第四章 CVaR度量在極值理論中的應(yīng)用26-32
• 4.1 引言及預(yù)備知識26-27
• 4.2 極值理論27-29
• 4.3 實(shí)證分析29-32
• 4.4 總結(jié)32
• 結(jié)論與展望32-33
• 參考文獻(xiàn)33-39
• 攻讀學(xué)位期間主要研究成果39-40
• 致謝40

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本文編號：803600