本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)變量的相依性及其應(yīng)用

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【摘要】：論文通過應(yīng)用Copula的性質(zhì),在理論上研究兩類有偏分布的尾相依系數(shù).在實證方面構(gòu)造相依變量建模分析真實數(shù)據(jù).全文共分為三章第一章介紹了Copula的基本理論以及Copula函數(shù)在相依性問題研究中的優(yōu)越性.第二章分別研究了二維偏拉普拉斯分布及二維偏柯西分布的尾部相依性.利用Copula的基本性質(zhì).把上尾相依系數(shù)表示為兩個條件概率的極值.結(jié)果表明,二維偏拉普拉斯分布的隨機(jī)變量是尾部漸近獨立的,而服從二維偏柯西分布則是漸近尾相依的.第三章利用GARCH-Gopula模型探究了2008年世界金融危機(jī)對中國股票市場各行業(yè)板塊間相依結(jié)構(gòu)的影響.選用上海股市各行業(yè)板塊的股指為原始數(shù)據(jù).把時間序列分為危機(jī)前和危機(jī)后兩個時期進(jìn)行實證分析.采用兩階段極大似然法(IFM)進(jìn)行參數(shù)估計：先對各收益序列建立AR(p)-GARCH(1,1)模型并估計相關(guān)參數(shù);再選取四種Copula模型，，考慮靜態(tài)和時變兩種情況,在給定邊緣模型參數(shù)的情況下估計出Copula模型的參數(shù).實證發(fā)現(xiàn).股指收益序列不存在杠桿效應(yīng);盡管經(jīng)驗Copula顯示尾部相依具有非對稱性,但依據(jù)AIC準(zhǔn)則t-Copula和混合Gumbel Copula相相對更適于擬合時間序列對間的相依結(jié)構(gòu)GARCH-Copula模型表明,各市場問都傾向于聯(lián)動.且危機(jī)后存在更強(qiáng)的相依性.
【關(guān)鍵詞】：Copula函數(shù) 尾相依系數(shù) 漸近尾相依 相依結(jié)構(gòu)模型
【學(xué)位授予單位】：西南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-6
• 第一章 引言6-10
• 1.1 前言6-7
• 1.2 文獻(xiàn)綜述7-9
• 1.3 問題及論文安排9-10
• 第二章 偏拉普拉斯分布和偏柯西分布的尾部相依性10-19
• 2.1 相關(guān)引理10-12
• 2.2 主要定理12
• 2.3 定理的證明12-19
• 第三章 中國股市各行業(yè)板塊間相依結(jié)構(gòu)的研究19-31
• 3.1 模型的選擇與估計19-21
• 3.1.1 邊緣分布19-20
• 3.1.2 Copula模型20-21
• 3.1.3 估計方法21
• 3.2 實證分析21-31
• 3.2.1 數(shù)據(jù)21-25
• 3.2.2 邊緣模型的結(jié)果25-27
• 3.2.3 Copula模型的結(jié)果27-28
• 3.2.4 金融危機(jī)的影響28-31
• 第四章 總結(jié)與展望31-32
• 參考文獻(xiàn)32-35
• 碩士期間發(fā)表論文35-36
• 致謝36

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉瓊芳;張宗益;;基于Copula房地產(chǎn)與金融行業(yè)的股票相關(guān)性研究[J];管理工程學(xué)報;2011年01期

本文編號：768329