本文關(guān)鍵詞：雙因素空間面板數(shù)據(jù)模型的廣義矩估計(jì)和LM檢驗(yàn)

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【摘要】：空間面板數(shù)據(jù)模型是基于面板數(shù)據(jù)的空間計(jì)量模型,是現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要研究方向,特別是在區(qū)域科學(xué)和經(jīng)濟(jì)地理學(xué)等領(lǐng)域,使用空間面板數(shù)據(jù)模型分析空間外部性、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溢出、知識(shí)溢出與創(chuàng)新擴(kuò)散、空間聚集或分散模式等問題的文獻(xiàn)不可勝舉。但是,由于模型中引入了空間權(quán)重矩陣,導(dǎo)致模型的參數(shù)估計(jì)方法和相關(guān)檢驗(yàn)與傳統(tǒng)的模型相比有了很大的差異。本文的目標(biāo)是研究雙因素誤差成分的空間面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計(jì)和模型檢驗(yàn)問題。本文首先對(duì)空間權(quán)重矩陣的常用設(shè)定和常見的空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行介紹和對(duì)比分析,借此引出本文研究的對(duì)象——雙因素空間面板數(shù)據(jù)模型。模型假定空間相關(guān)性不僅存在于因變量和誤差干擾項(xiàng)中,也存在于個(gè)體特殊效應(yīng)中�？紤]到模型中存在內(nèi)生變量,且當(dāng)截面?zhèn)�體數(shù)量很多時(shí),極大似然(ML)估計(jì)在計(jì)算速度上存在一定缺陷,于是本文選取工具變量(1V),利用兩階段最小二乘估計(jì)(2SLS)方法和廣義矩(GM)方法對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。本文創(chuàng)新主要在于模型的誤差成分設(shè)定為雙因素誤差成分,即包含時(shí)間隨機(jī)效應(yīng)和個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)。另外,在進(jìn)行廣義矩估計(jì)時(shí),引入?yún)?shù)的加權(quán)矩估計(jì)。采用拉格朗日乘子(LM)檢驗(yàn)對(duì)模型的空間相關(guān)性進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),通過推導(dǎo)計(jì)算,構(gòu)造了適合本文模型的4個(gè)LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。隨機(jī)模擬結(jié)果表明本文的參數(shù)估計(jì)量很接近真值,且參數(shù)的加權(quán)矩估計(jì)量的漸進(jìn)效果優(yōu)于未加權(quán)的矩估計(jì)量；LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量模擬效果顯著,表明本文的LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是可行的。
【關(guān)鍵詞】：空間面板數(shù)據(jù)模型 廣義矩估計(jì) LM檢驗(yàn)
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O212
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本文編號(hào)：687777