本文關(guān)鍵詞：雙因素空間面板數(shù)據(jù)模型的廣義矩估計和LM檢驗

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【摘要】：空間面板數(shù)據(jù)模型是基于面板數(shù)據(jù)的空間計量模型,是現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的重要研究方向,特別是在區(qū)域科學和經(jīng)濟地理學等領(lǐng)域,使用空間面板數(shù)據(jù)模型分析空間外部性、區(qū)域經(jīng)濟增長溢出、知識溢出與創(chuàng)新擴散、空間聚集或分散模式等問題的文獻不可勝舉。但是,由于模型中引入了空間權(quán)重矩陣,導致模型的參數(shù)估計方法和相關(guān)檢驗與傳統(tǒng)的模型相比有了很大的差異。本文的目標是研究雙因素誤差成分的空間面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計和模型檢驗問題。本文首先對空間權(quán)重矩陣的常用設(shè)定和常見的空間計量經(jīng)濟模型進行介紹和對比分析,借此引出本文研究的對象——雙因素空間面板數(shù)據(jù)模型。模型假定空間相關(guān)性不僅存在于因變量和誤差干擾項中,也存在于個體特殊效應(yīng)中�？紤]到模型中存在內(nèi)生變量,且當截面?zhèn)�體數(shù)量很多時,極大似然(ML)估計在計算速度上存在一定缺陷,于是本文選取工具變量(1V),利用兩階段最小二乘估計(2SLS)方法和廣義矩(GM)方法對模型參數(shù)進行估計。本文創(chuàng)新主要在于模型的誤差成分設(shè)定為雙因素誤差成分,即包含時間隨機效應(yīng)和個體隨機效應(yīng)。另外,在進行廣義矩估計時,引入?yún)?shù)的加權(quán)矩估計。采用拉格朗日乘子(LM)檢驗對模型的空間相關(guān)性進行檢驗時,通過推導計算,構(gòu)造了適合本文模型的4個LM檢驗統(tǒng)計量。隨機模擬結(jié)果表明本文的參數(shù)估計量很接近真值,且參數(shù)的加權(quán)矩估計量的漸進效果優(yōu)于未加權(quán)的矩估計量；LM檢驗統(tǒng)計量模擬效果顯著,表明本文的LM檢驗統(tǒng)計量是可行的。
【關(guān)鍵詞】：空間面板數(shù)據(jù)模型 廣義矩估計 LM檢驗
【學位授予單位】：新疆大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O212
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本文編號：687777