本文關(guān)鍵詞：保險公司破產(chǎn)概率的隨即模擬，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：風(fēng)險分析問題已成為保險業(yè)最為關(guān)注的問題,是保險公司實際運營中存在的問題。破產(chǎn)概率通常以數(shù)學(xué)工具為基礎(chǔ)建立模型,并針對多種實際情況而進行概率的預(yù)測。對保險公司而言,資產(chǎn)和負債是影響保險公司長期穩(wěn)定經(jīng)營的重要因素。破產(chǎn)概率在現(xiàn)實生活中也很常見,如股票、基金、理財、服務(wù)等均有風(fēng)險概率的問題。目前研究破產(chǎn)概率主要通過隨機模擬方法,建立破產(chǎn)模型并進行試驗,模擬每個保險單的到達速率,保單金額,索賠金額,分析保險公司的破產(chǎn)概率。隨著保險業(yè)的發(fā)展,破產(chǎn)概率的研究不斷深入,保險公司破產(chǎn)概率有更大的不確定性、復(fù)雜性、動態(tài)性。基于以上幾點問題,本文結(jié)合蒙特卡羅技術(shù),利用工具Matlab,完成了不同參數(shù)的保險產(chǎn)品在各時刻下破產(chǎn)概率的隨機模擬。通過對不同參數(shù)的隨機模擬,分別做出經(jīng)典模型和改進后模型的概率曲線圖,通過對比得到改進后模型在實際運營中更穩(wěn)定。為了與實際情況結(jié)合,對于多種風(fēng)險模型,利用蒙特卡洛技術(shù)來隨機模擬真實值,通過分析模型中的各個參數(shù),得到破產(chǎn)概率的一般性規(guī)律,使得保險公司在實際運營中降低不必要的風(fēng)險,提高盈余額。
【關(guān)鍵詞】：破產(chǎn)概率 復(fù)合Poisson過程 蒙特卡羅技術(shù) 隨機模擬
【學(xué)位授予單位】：大連海事大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F842.3;F840.4;O211
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第1章 緒論8-13
• 1.1 保險的概念及我國保險業(yè)現(xiàn)狀9
• 1.2 風(fēng)險理論的歷史9-10
• 1.3 論文的主要概述及實際應(yīng)用的意義10-13
• 第2章 預(yù)備知識13-24
• 2.1 基本概念及相關(guān)定理性質(zhì)13-14
• 2.2 齊次Poisson過程14-15
• 2.3 更新過程15-21
• 2.4 隨機和21-22
• 2.5 矩母函數(shù)22-24
• 第3章 經(jīng)典風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率24-31
• 3.1 對經(jīng)典模型的理論假設(shè)24-25
• 3.2 對生存概率q(x)建立其微分方程25-26
• 3.3 更新方程法建立p(x)的更新積分方程26-29
• 3.4 破產(chǎn)概率p(x)的近似估計29-31
• 第4章 經(jīng)典風(fēng)險模型的推廣31-39
• 4.1 模型的定義31-32
• 4.2 模型的隨機模擬及對比32-39
• 結(jié)論39-40
• 參考文獻40-43
• 致謝43

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 夏亞峰;顧群;;帶投資和干擾項的相依風(fēng)險模型[J];甘肅科學(xué)學(xué)報;2010年01期

2 農(nóng)吉夫;;賭博破產(chǎn)概率及其隨機模擬試驗[J];數(shù)學(xué)的實踐與認識;2010年16期

3 成世學(xué);破產(chǎn)論研究綜述[J];數(shù)學(xué)進展;2002年05期

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本文編號：510544