本文關(guān)鍵詞：雙POISSON復(fù)合二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)多種風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并存,相互之間存在相關(guān)性,而每一種業(yè)務(wù)又存在多樣性的情況.研究時(shí),我們常常會(huì)忽略這些問(wèn)題,從而計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率時(shí)有誤差.目前,在二維復(fù)合Poisson模型中,都是假設(shè)取得保單的速率為常數(shù),每張保單收取的保費(fèi)大小也不變.面對(duì)復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)情況,顯然這種模型并不能夠完全準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的大小.實(shí)際上,不同單位時(shí)間內(nèi)收到的保單數(shù)不一定相同,而且不同保單收取的保費(fèi)大小也可能不同.因此將保費(fèi)到達(dá)過(guò)程推廣為泊松分布、保費(fèi)收入為隨機(jī)變量的雙Poisson復(fù)合二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型能夠更加貼近實(shí)際情況預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)大小.本文給出了雙Poisson復(fù)合二維相關(guān)模型破產(chǎn)概率的上下界限,然后考慮兩種業(yè)務(wù)之間的相關(guān)性對(duì)雙Poisson復(fù)合二維相關(guān)模型破產(chǎn)概率大小的影響.
【關(guān)鍵詞】：雙Poisson復(fù)合二維風(fēng)險(xiǎn)模型 破產(chǎn)概率 相關(guān)性
【學(xué)位授予單位】：河北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O211.67
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-7
• 第一章 緒論7-10
• 1.1 問(wèn)題的研究背景7-8
• 1.2 本文的主要工作和研究意義8-10
• 第二章 預(yù)備知識(shí)10-14
• 2.1 Lundberg-Cramer經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型及相關(guān)理論10-12
• 2.2 本文改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)模型12-14
• 第三章 雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)刻生存概率的近似解14-19
• 3.1 復(fù)合二項(xiàng)模型逼近復(fù)合Poisson模型14-17
• 3.2 雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)刻生存概率的求解17-19
• 第四章 雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型無(wú)限時(shí)間破產(chǎn)概率的簡(jiǎn)單界限19-24
• 4.1 引言與定義19-21
• 4.2 主要定理及其證明21-24
• 第五章 相關(guān)性對(duì)雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型無(wú)限時(shí)間破產(chǎn)概率的影響24-29
• 5.1 引言與定義24-26
• 5.2 主要定理及其證明26-29
• 第六章 本文的主要結(jié)論29-30
• 參考文獻(xiàn)30-32
• 致謝32

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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8 馬，

本文編號(hào)：509815