發(fā)布時間：2017-07-02 12:06

  本文關鍵詞：雙POISSON復合二維相關風險模型的破產(chǎn)概率，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在現(xiàn)實風險過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)多種風險業(yè)務并存,相互之間存在相關性,而每一種業(yè)務又存在多樣性的情況.研究時,我們常常會忽略這些問題,從而計算風險模型的破產(chǎn)概率時有誤差.目前,在二維復合Poisson模型中,都是假設取得保單的速率為常數(shù),每張保單收取的保費大小也不變.面對復雜的現(xiàn)實情況,顯然這種模型并不能夠完全準確的預測風險的大小.實際上,不同單位時間內收到的保單數(shù)不一定相同,而且不同保單收取的保費大小也可能不同.因此將保費到達過程推廣為泊松分布、保費收入為隨機變量的雙Poisson復合二維相關風險模型能夠更加貼近實際情況預測風險大小.本文給出了雙Poisson復合二維相關模型破產(chǎn)概率的上下界限,然后考慮兩種業(yè)務之間的相關性對雙Poisson復合二維相關模型破產(chǎn)概率大小的影響.
【關鍵詞】：雙Poisson復合二維風險模型 破產(chǎn)概率 相關性
【學位授予單位】：河北工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：O211.67
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-7
• 第一章 緒論7-10
• 1.1 問題的研究背景7-8
• 1.2 本文的主要工作和研究意義8-10
• 第二章 預備知識10-14
• 2.1 Lundberg-Cramer經(jīng)典風險模型及相關理論10-12
• 2.2 本文改進的風險模型12-14
• 第三章 雙Poisson風險模型有限時刻生存概率的近似解14-19
• 3.1 復合二項模型逼近復合Poisson模型14-17
• 3.2 雙Poisson風險模型有限時刻生存概率的求解17-19
• 第四章 雙Poisson風險模型無限時間破產(chǎn)概率的簡單界限19-24
• 4.1 引言與定義19-21
• 4.2 主要定理及其證明21-24
• 第五章 相關性對雙Poisson風險模型無限時間破產(chǎn)概率的影響24-29
• 5.1 引言與定義24-26
• 5.2 主要定理及其證明26-29
• 第六章 本文的主要結論29-30
• 參考文獻30-32
• 致謝32

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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8 馬，

本文編號：509815