數(shù)據(jù)挖掘在各行各業(yè)中的應(yīng)用與發(fā)展越來(lái)越引人注目,隨著數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的爆炸式增長(zhǎng),利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘?qū)?huì)帶來(lái)不可估量的價(jià)值.尤其是在日新月異的金融行業(yè),利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法分析金融數(shù)據(jù),能幫助投資者做出更快更好的決策.本文利用隱馬爾科夫模型對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè).首先對(duì)隱馬爾科夫模型進(jìn)行了全面深入的介紹,模型的形式定義及參數(shù)有:觀測(cè)序列、狀態(tài)序列、狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣、觀測(cè)概率矩陣,以及初始狀態(tài)概率矩陣.對(duì)于HMM模型的三個(gè)基本問(wèn)題:概率計(jì)算問(wèn)題、預(yù)測(cè)問(wèn)題,以及學(xué)習(xí)問(wèn)題,進(jìn)行了詳細(xì)的推理分析.包括解決概率計(jì)算問(wèn)題的前向-后向算法,預(yù)測(cè)問(wèn)題的Viterbi算法,以及模型參數(shù)估計(jì)的Baum-Welch算法.在實(shí)際應(yīng)用中,連續(xù)的隱馬爾科夫模型有更好的使用價(jià)值,我們介紹了高斯混合隱馬爾科夫模型,并給出了GHMM的參數(shù)估計(jì)公式.考慮到國(guó)外股票市場(chǎng)的成熟性,實(shí)驗(yàn)對(duì)象采用了IBM公司的股票價(jià)格,用股票的收盤價(jià)、成交量作為觀測(cè)數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)拆分為訓(xùn)練數(shù)據(jù)和測(cè)試數(shù)據(jù),利用HMM模型對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,利用模型得到最優(yōu)狀態(tài)序列,并得到狀態(tài)序列概率矩陣,利用模型對(duì)股價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè).最后使用絕對(duì)平均誤差（MAD）對(duì)預(yù)測(cè)精度... 

【文章來(lái)源】：華中科技大學(xué)湖北省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：54 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 前言
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)
2 隱馬爾科夫模型
    2.1 馬爾科夫鏈
    2.2 隱馬爾科夫模型
    2.3 三個(gè)基本問(wèn)題
    2.4 高斯連續(xù)隱馬爾科夫模型
3 基于高斯隱馬爾科夫模型的金融預(yù)測(cè)
    3.1 數(shù)據(jù)提取
    3.2 建立模型
    3.3 價(jià)格預(yù)測(cè)算法
4 總結(jié)和展望
    4.1 總結(jié)
    4.2 展望
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄1 部部分代碼(Python)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]在部分信息下股票收益服從隱馬爾科夫模型的最優(yōu)交易策略[J]. 李鈺,費(fèi)為銀,石學(xué)芹,李娟.  東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(06)
[2]基于隱馬爾科夫模型的中國(guó)股票信息探測(cè)[J]. 黃曉彬,王春峰,房振明,熊春連.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2012(04)
[3]基于主題隱馬爾科夫模型的人體異常行為識(shí)別[J]. 朱旭東,劉志鏡.  計(jì)算機(jī)科學(xué). 2012(03)
[4]基于隱馬爾科夫模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的入侵檢測(cè)研究[J]. 閆新娟,譚敏生,嚴(yán)亞周,呂明娥.  計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件. 2012(02)
[5]基于隱馬爾科夫的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)測(cè)[J]. 任曉濤,滕陽(yáng)春,劉達(dá).  現(xiàn)代商業(yè). 2010(03)
[6]基于馬爾科夫切換模型的上證指數(shù)周收益率時(shí)間序列分析[J]. 嚴(yán)太華,陳明玉.  中國(guó)管理科學(xué). 2009(06)
[7]基于隱馬爾科夫模型的基因預(yù)測(cè)算法[J]. 馬寶山,朱義勝.  大連海事大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(04)
[8]基于隱馬爾科夫模型的入侵檢測(cè)算法研究[J]. 劉宗禮,孔祥才.  甘肅科技. 2007(04)

博士論文
[1]基于隱馬爾可夫模型和計(jì)算智能的股票價(jià)格時(shí)間序列預(yù)測(cè)[D]. 李嵩松.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011

碩士論文
[1]基于隱馬爾科夫模型的滬深300市場(chǎng)波動(dòng)結(jié)構(gòu)突變研究[D]. 陳之星.成都理工大學(xué) 2015



本文編號(hào)：3616944