極值理論的研究最早是在20世紀30年代,主要應(yīng)用到材料科學(xué)、洪水分析、地震分析和降雨量分析等方面,金融風險的應(yīng)用研究相對要晚一些。近幾十年來,金融問題已成為熱點,而信貸問題又是金融行業(yè)中的重要研究課題。風險價值（VaR,Value at Risk）法是金融界最重視的方法之一,越來越多的銀行將VaR作為一個預(yù)測以及防控信貸風險的重要指標。計算VaR的模型有傳統(tǒng)的VaR模型和極值模型,前者是需要對整體分布做出假設(shè),后者是對尾部的分布進行擬合。本文將以極值理論為指導(dǎo),利用某邢臺銀行的貸款數(shù)據(jù),結(jié)合極值理論中的廣義帕累托分布（GPD）,對銀行信貸的損失金額,尤其是較大金額損失進行分析和模擬:首先結(jié)合平均剩余壽命圖和分位數(shù)來選取合適閾值,對超閾值的數(shù)據(jù)采用最大似然矩估計的方法進行參數(shù)估計,此估計方法是對最大似然估計方法的一個改良,再對比另外兩種方法:正態(tài)分布分位數(shù)法及對數(shù)正態(tài)分位數(shù)法,計算出相應(yīng)的VaR,通過比較這三種方法與經(jīng)驗分布下的風險價值,再結(jié)合誤差分析,得出使用正態(tài)分布分位數(shù)法在低置信水平下會高估風險,高置信水平下又低估風險,對數(shù)正態(tài)法在置信水平小于等于0.98時預(yù)測的風險較為準確,當置... 

【文章來源】：河北科技大學(xué)河北省

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

借貸數(shù)據(jù)散點圖

借貸數(shù)據(jù)直方圖

正態(tài)性檢驗金額進行統(tǒng)計描述，結(jié)果如下表表 5-1 借貸數(shù)據(jù)基本統(tǒng)計統(tǒng)計量 數(shù)值均值 5538.722方差 30403320標準差 17382.31偏度 5.063662峰度 29.07027可以看出，偏度 5.063662>0，說明數(shù)據(jù)集中在左側(cè)29.07027 遠大于 3，序列峰度值遠大于正態(tài)分布的峰分布，下面我們做進一步分析。

【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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[5]極值理論在風險度量與建模中的應(yīng)用[D]. 徐志勇.南京信息工程大學(xué) 2007



本文編號：3412063