金融物理是20世紀(jì)90年代,物理學(xué)家為解釋某些古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理論難以描述的實際金融數(shù)據(jù)的反常統(tǒng)計性質(zhì),將物理學(xué)研究方法引入經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域而形成的一門交叉學(xué)科。金融物理最開始的研究重點是實際金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。當(dāng)時的研究者運(yùn)用物理學(xué)的理論和方法,特別是統(tǒng)計物理中的工具和方法對實際金融數(shù)據(jù),特別是高頻數(shù)據(jù)的分析,得出了許多實際金融數(shù)據(jù)中存在的有趣的統(tǒng)計性質(zhì)。另一方面,利用物理學(xué)中的模型構(gòu)建宏觀或者微觀模型描述實際金融現(xiàn)象,是金融物理中另一個研究重點。尤其,通過建立微觀模型研究某些宏觀金融現(xiàn)象產(chǎn)生的微觀機(jī)理吸引了眾多研究者,這也是本文研究的主要方向。我們基于可調(diào)類系數(shù)無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)（HK模型）以及Sornette和周煒星的自組織伊辛模型人工金融市場建立了我們的模型。HK模型中網(wǎng)絡(luò)的聚類系數(shù)可以通過改變網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點間三角形形成概率（由參數(shù)m_t控制）調(diào)節(jié),并且該網(wǎng)絡(luò)的度分布還滿足冪律分布。在自組織伊辛模型人工金融市場中,代理人基于最近鄰鄰居、外部新聞以及私人消息的影響,做出買進(jìn)或者賣出單個資產(chǎn)的決定,進(jìn)而引起模型中資產(chǎn)價格變動。該模型中最近鄰鄰居對某個代理人的影響系數(shù)會隨著時間更新�；�... 

【文章來源】：湘潭大學(xué)湖南省

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

金融物理中242篇文章及其引文網(wǎng)絡(luò)[31]

湘潭大學(xué)碩士畢業(yè)論文8(2)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(GSPC)從1980年1月2號到2020年5月22號的共7647個收盤價格;(3)道瓊斯指數(shù)(DJI)從1993年1月4號到2012年12月31號的共5036個收盤價格;(4)納斯達(dá)克指數(shù)(IXIC)從1979年1月2號到2020年5月21號的共10437個收盤價格;(5)恒生指數(shù)(HSI)從1997年7月3號到2020年5月15號的共5751個收盤價格;(6)日經(jīng)指數(shù)(N225)從1997年7月1號到2020年5月18號的共5768個收盤價。圖2.1實際金融數(shù)據(jù)對數(shù)收益率自相關(guān)圖像圖2.2實際金融數(shù)據(jù)對數(shù)收益率絕對值自相關(guān)圖像

湘潭大學(xué)碩士畢業(yè)論文8(2)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(GSPC)從1980年1月2號到2020年5月22號的共7647個收盤價格;(3)道瓊斯指數(shù)(DJI)從1993年1月4號到2012年12月31號的共5036個收盤價格;(4)納斯達(dá)克指數(shù)(IXIC)從1979年1月2號到2020年5月21號的共10437個收盤價格;(5)恒生指數(shù)(HSI)從1997年7月3號到2020年5月15號的共5751個收盤價格;(6)日經(jīng)指數(shù)(N225)從1997年7月1號到2020年5月18號的共5768個收盤價。圖2.1實際金融數(shù)據(jù)對數(shù)收益率自相關(guān)圖像圖2.2實際金融數(shù)據(jù)對數(shù)收益率絕對值自相關(guān)圖像

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于小世界復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)代理人模型的改進(jìn)[J]. 張偉.  火力與指揮控制. 2015(11)
[2]金融動力學(xué)的時空關(guān)聯(lián)與大波動特性——兼談中西方金融市場的對比研究[J]. 鄭波.  物理. 2010(02)
[3]經(jīng)濟(jì)研究中的物理學(xué)[J]. 王有貴,郭良鵬.  物理. 2010(02)
[4]金融物理的若干基本問題與研究進(jìn)展（Ⅱ）——基于經(jīng)紀(jì)人的動力學(xué)模型的建模與分析[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(03)
[5]金融物理的若干基本問題與研究進(jìn)展（Ⅰ）——價格的統(tǒng)計分析與價格漲落的隨機(jī)過程模型[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(01)



本文編號：3359887