統(tǒng)計過程控制的主要工具是控制圖,EWMA控制圖是幾種最常用的控制圖之一。EWMA控制圖是一元的,只能對一個質量特征值進行監(jiān)控,在此基礎上,發(fā)展出了多元EWMA控制圖――MEWMA控制圖。常規(guī)的MEWMA控制圖要求我們的觀測值要相互獨立且服從同一分布,但是現實生產生活中,有些數據不滿足這些條件。很多數據存在異方差性,不能直接使用控制圖進行常規(guī)的監(jiān)控。還有一些數據之間存在相關性,但我們希望對數據的相關性利用控制圖進行監(jiān)控。因此,針對這些情況,我們對控制圖進行研究并提出了兩種方法,能夠分別對具有異方差性和相關性的多元數據進行監(jiān)控,能夠檢測隨機變量之間的相關性是否發(fā)生變化。在這樣的背景情形下,本文針對控制圖做了以下兩方面的工作:第一,在傳統(tǒng)MEWMA控制圖的基礎上引入了GARCH模型,GARCH模型能夠很好的刻畫隨機變量的波動聚簇性。先用GARCH模型分別對每個隨機變量的異方差性進行擬合,再利用擬合后GARCH模型的條件異方差替代隨機變量各自的無條件方差,以此來作為MEWMA控制圖統(tǒng)計量的協方差矩陣中各自的方差,再利用MEWMA控制圖對多元隨機變量進行監(jiān)控。模擬結果顯示:GARCH型MEWMA... 

【文章來源】：四川師范大學四川省

【文章頁數】：38 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究現狀
    1.3 本文研究內容和框架
2 基于GARCH模型的多元控制圖方法研究
    2.1 GARCH模型
    2.2 統(tǒng)計質量控制圖
    2.3 質量控制圖性能指標
    2.4 基于GARCH模型的多元控制圖
    2.5 本章小結
3 基于控制圖和Copula函數的數據相關性監(jiān)控方法
    3.1 Copula函數
    3.2 Kendall秩相關系數
    3.3 基于控制圖和Copula函數的數據相關性監(jiān)控方法
    3.4 本章小結
4 總結與展望
    4.1 總結
    4.2 展望
參考文獻
致謝
在校期間的科研成果


【參考文獻】：
期刊論文
[1]股票買賣策略研究——基于質量控制圖的實證分析[J]. 周丹,劉瀏.  市場周刊(理論研究). 2017(11)
[2]ARMA模型在我國體育股票價格預測中的應用[J]. 付燕,栗鋒.  統(tǒng)計與決策. 2012(21)
[3]自相關過程的殘差控制圖[J]. 張志雷.  數理統(tǒng)計與管理. 2011(05)
[4]兩種多元正態(tài)性檢驗方法的應用和比較[J]. 汪政紅,周清志.  中南民族大學學報(自然科學版). 2009(03)
[5]過程控制圖在股票收益波動分析中的應用研究[J]. 張力健,劉志新,楊繼平.  管理工程學報. 2008(04)



本文編號：3322170