發(fā)布時間：2021-05-09 16:22

　　隨著各項不同種類的金融體系在中國的日益完善,投資的途徑呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展.但是由于政策修改、市場變化、企業(yè)經(jīng)營等不確定因素的影響,如何選擇一種最優(yōu)的投資方式以平衡風險和收益的比例要求成為投資者關注的焦點,投資組合的方法選擇可以為投資的相關決策提供重要依據(jù).基于現(xiàn)實中存在的各種要素的不確定性,給出隨機條件下的相關投資組合問題的模型.為了能夠有效地處理初始問題中的目標函數(shù),利用隨機變量的分布將其轉化為期望的形式.于是,得到以下形式的待處理的相關投資組合優(yōu)化問題的模型其中,（?）利用兩種不同的方法對上述優(yōu)化模型進行處理,進而將原問題轉化為一種更易處理的等價形式.其中一種處理方法是在隨機變量的部分矩信息已知的前提下,利用已知矩信息刻畫不確定分布集合,并且對初始機會約束進行穩(wěn)健性處理,得到分布魯棒機會約束,然后通過引入條件風險價值（CVaR）來近似地表示分布魯棒機會約束,給出最壞情況下的CVaR近似且表明其精確性,再對目標函數(shù)進行處理,于是能夠得到一個與上述優(yōu)化問題相等價的模型.另一種方法是在已知隨機變量的經(jīng)驗分布的前提下,通過經(jīng)驗分布與未知分布的修正的χ2—散度距離來刻畫不確定分布集合,運用測... 

【文章來源】：遼寧師范大學遼寧省

【文章頁數(shù)】：33 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 預備知識
    1.3 文章結構
2 投資組合優(yōu)化問題的模型
    2.1 投資組合優(yōu)化問題的一般模型
    2.2 帶有機會約束條件的投資組合優(yōu)化模型
3 投資組合優(yōu)化問題的轉化
    3.1 隨機變量的部分矩信息已知的投資組合優(yōu)化問題
        3.1.1 約束條件的等價形式
        3.1.2 最壞情況下的CVaR近似的精確性
        3.1.3 目標函數(shù)的等價形式
    3.2 已知隨機變量的經(jīng)驗分布
        3.2.1 利用修正的X~2-散度距離刻畫未知分布的不確定集
        3.2.2 目標函數(shù)的等價形式
        3.2.3 約束函數(shù)的等價形式
結論
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表學術論文情況
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于修正的χ2-散度的不確定投資組合優(yōu)化[J]. 王煒,包攀,畢天驕.  吉林師范大學學報(自然科學版). 2020(01)
[2]基于BE-散度的不確定投資組合優(yōu)化問題的等價形式[J]. 王煒,李偉梅,李忠偉.  遼寧師范大學學報(自然科學版). 2018(04)
[3]基于JS-散度的不確定概率約束優(yōu)化方法[J]. 王煒,李偉梅,何淼,劉玉兵.  吉林師范大學學報(自然科學版). 2018(02)
[4]基于高階期望損失的投資組合優(yōu)化模型[J]. 李蘭,王勇茂.  河南科學. 2018(02)
[5]基于Copula熵的基金組合分析[J]. 趙寧,李興斯,孫雪卿.  數(shù)學的實踐與認識. 2015(06)



本文編號：3177628