相依隨機變量性質及其應用研究一直以來是研究學者感興趣的熱點問題.相依隨機變量END概念源自金融風險研究,它包含許多相依結構,比如NA、NOD和NSD隨機變量等.本文基于END隨機變量概率性質的研究,在END誤差下討論非線性回歸模型參數(shù)最小二乘估計（LS）、非參數(shù)回歸模型未知函數(shù)加權估計和多元線性模型參數(shù)最小二乘估計,獲得一些相合性結果.本論文結構如下.第一章,一方面,我們給出非線性回歸模型、非參數(shù)回歸模型及多元線性回歸模型及簡要介紹;另一方面,我們給出有關相依序列END的介紹、例子及背景知識等.在此基礎上給出本論文主要研究工作:基于誤差END序列下,研究非線性回歸模型最小二乘估計、非參數(shù)回歸模型加權估計和多元線性模型最小二乘估計的相合性問題.第二章,我們利用END序列的截尾方法和指數(shù)不等式,基于END誤差下研究非線性回歸模型的最小二乘估計量的大偏差性質.在一般性條件下,我們建立一些非線性回歸參數(shù)最小二乘估計的大偏差結果.作為應用,我們獲得非線性回歸模型最小二乘估計的弱一致相合性和完全收斂速度.另外,本章節(jié)還提供了一些實例和模擬工作.第三章,基于END隨機誤差我們研究了非參數(shù)回歸模型中估... 

【文章來源】：安徽大學安徽省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
符號說明
第一章 引言
    §1.1 研究背景
    §1.2 相關概念
    §1.3 主要引理
    §1.4 論文結構設計
第二章 基于END誤差下非線性回歸模型參數(shù)最小二乘估計研究
    §2.1 預備知識
    §2.2 主要定理及證明
    §2.3 模擬工作
第三章 基于END誤差下非參數(shù)回歸模型加權估計研究
    §3.1 預備知識
    §3.2 主要定理及證明
    §3.3 模擬工作
第四章 總結
參考文獻
致謝
讀研期間科研情況


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3153543