本文主要研究了非線性期望空間下最大分布的最優(yōu)無偏估計的實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用,以隨機(jī)模擬和實(shí)證研究為主要方法,探索均值不確定時,金融中“最壞情形的風(fēng)險測度”的應(yīng)用結(jié)果,并與經(jīng)典情形進(jìn)行比較。最大分布參數(shù)的最優(yōu)無偏估計已經(jīng)被證明分別為它們最小和最大的次序統(tǒng)計量。為了進(jìn)行最大分布的隨機(jī)模擬,從來自均勻的分布族的樣本出發(fā),漸近地近似出最大分布的參數(shù)估計,并且隨著樣本容量增大到一定程度,兩個參數(shù)（μ,μ）估計的近似值及其差異趨于穩(wěn)定值,進(jìn)而針對不同的樣本總體,從具有分布多樣性到無法預(yù)測的真隨機(jī)數(shù),都被拿來進(jìn)行相應(yīng)的模擬,由此得出最大分布均值不確定性的一個較為直觀的結(jié)果。而對于隨機(jī)模擬數(shù)據(jù)的均值不確定性來說,本文主要考慮上期望回歸模型E（Y|X）=g（β,X）+μ中的殘差。假定殘差的分布具有上期望μ和下期望μ,首先假定存在殘差的一個分布使得它的期望最大,采用mini-max-risk回歸和二次估值技術(shù),通過懲罰最大風(fēng)險的方法,先得出β的相合估計,并且在接下來的過程中把μ的估計轉(zhuǎn)化為凸估計,最終得到其相合估計。上期望回歸具體說來是考慮到了殘差的分布不確定性,在經(jīng)典統(tǒng)計觀點(diǎn)下,歸結(jié)為現(xiàn)實(shí)中存在著一定的不可觀測的... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：96 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
英文摘要
第1章 緒論
    1.1 背景
    1.2 次線性期望空間
    1.3 分布與隨機(jī)變量獨(dú)立性
    1.4 最大分布與大數(shù)定律
第2章 最大分布參數(shù)估計
    2.1 最優(yōu)無偏估計
    2.2 隨機(jī)模擬
    2.3 試驗(yàn)改進(jìn)
        2.3.1 從Linux內(nèi)核中獲取真隨機(jī)數(shù)
        2.3.2 基于大氣噪音產(chǎn)生的隨機(jī)數(shù)
        2.3.3 來自于金融市場的數(shù)據(jù)
第3章 上期望回歸
    3.1 簡介
    3.2 上期望回歸
        3.2.1 第一步估計
        3.2.2 第二步估計
        3.2.3 交叉驗(yàn)證
        3.2.4 算法總結(jié)
    3.3 隨機(jī)模擬
    3.4 上期望回歸模型與部分線性回歸模型
        3.4.1 隨機(jī)模擬
第4章 實(shí)證研究
    4.1 金融市場中量價關(guān)系回歸模型
    4.2 殘差均值不確定模型
    4.3 結(jié)論和展望
參考文獻(xiàn)
致謝
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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]不確定條件下的回歸模型及其統(tǒng)計推斷[J]. 林路.  邵陽學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2017(01)
[2]中國股票市場交易量與價格波動關(guān)系實(shí)證研究[J]. 李雙成,王紅霞.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識. 2008(12)
[3]對部分線性模型用懲罰最小二乘估計時最優(yōu)光滑化的注記(英文)[J]. 許王莉,李再興.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2007(02)
[4]中國股票市場量價關(guān)系的實(shí)證研究[J]. 李雙成,王春峰.  山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報. 2003(02)
[5]中國股市價格—交易量的線性及非線性因果關(guān)系研究[J]. 王承煒,吳沖鋒.  管理科學(xué)學(xué)報. 2002(04)

碩士論文
[1]基于高頻數(shù)據(jù)的我國滬深股市量價關(guān)系研究[D]. 崔建.天津財經(jīng)大學(xué) 2013



本文編號：3065544