當(dāng)今社會(huì)中,隨著人們的生活水平的上升,風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)逐漸增強(qiáng),保險(xiǎn)成為人們生活中不可缺失的一部分。保險(xiǎn)行業(yè)在我國呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢,各種保險(xiǎn)產(chǎn)品層出不窮。破產(chǎn)理論是對(duì)破產(chǎn)概率方面問題進(jìn)行探究,衡量保險(xiǎn)公司是否穩(wěn)定的一個(gè)重要指標(biāo)是破產(chǎn)概率,越是能體現(xiàn)公司所面臨的實(shí)際狀況的風(fēng)險(xiǎn)模型,那么其實(shí)際價(jià)值越大。在實(shí)際生活中,當(dāng)事故發(fā)生后,保險(xiǎn)賠付金額往往不是立即賠付的,索賠有可能延遲發(fā)生。因此本論文主要利用了破產(chǎn)理論,全概率原理等數(shù)學(xué)工具,研究了延遲索賠對(duì)二維連續(xù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的影響。本文主要結(jié)構(gòu)如下:第一章,簡要介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的歷史研究背景和近期的研究動(dòng)態(tài)。第二章,首先介紹了幾類重尾分布及相依結(jié)構(gòu),然后分別介紹了經(jīng)典的C-L風(fēng)險(xiǎn)模型、二維連續(xù)時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)模型和具有延遲索賠的風(fēng)險(xiǎn)模型,并闡述了其模型的主要結(jié)論。第三章,本章以保險(xiǎn)公司中相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為背景,在二維連續(xù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型[1]的基礎(chǔ)上,加入了每次索賠的延遲時(shí)間變量,研究了索賠時(shí)間間隔具有PQD結(jié)構(gòu)的二維延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型,并利用了全概率原理和極限原理,計(jì)算出二維延遲更新風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸進(jìn)表達(dá)式,得到延遲時(shí)間為零時(shí)的破產(chǎn)概率的特殊解。 

【文章來源】：湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1.緒論
    1.1 研究的實(shí)際背景與意義
    1.2 研究動(dòng)態(tài)
    1.3 本文主要內(nèi)容
2.預(yù)備知識(shí)
    2.1 重尾分布和相依結(jié)構(gòu)
    2.2 漸進(jìn)符號(hào)
    2.3 三類風(fēng)險(xiǎn)模型的簡介
3.索賠間隔時(shí)間具有PQD結(jié)構(gòu)的延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型問題
    3.1 模型的介紹和建立
    3.2 本節(jié)主要定理
    3.3 一些引理
    3.4 定理3.2.1的證明
4.結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]延遲索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)投資策略[J]. 肖鴻民,劉月娣,劉愛玲.  數(shù)學(xué)雜志. 2019(02)
[2]Ruin Probabilities for a Two-Dimensional Perturbed Risk Model with Stochastic Premiums[J]. Jian-hua CHENG,De-hui WANG.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2016(04)
[3]具有常紅利邊界和延遲索賠的一類離散更新風(fēng)險(xiǎn)模型[J]. 高珊,劉再明.  數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2011(06)
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[5]離散的相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題[J]. 劉東海,劉再明,彭丹.  應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2009(05)
[6]二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 馬學(xué)思,劉次華.  山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2008(03)
[7]常利率下更新風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率[J]. 王翠蓮,劉曉.  巢湖學(xué)院學(xué)報(bào). 2007(06)
[8]常利率離散時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 張彩寧,劉再明.  榆林學(xué)院學(xué)報(bào). 2007(06)

博士論文
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碩士論文
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[3]混合分紅策略下的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型[D]. 韓笑.重慶大學(xué) 2016
[4]具有延遲索賠的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題研究[D]. 那明霞.遼寧師范大學(xué) 2015
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[6]兩類更新風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)研究[D]. 吳賢君.暨南大學(xué) 2013
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[8]連續(xù)型相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[D]. 姚兵.山東科技大學(xué) 2010
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本文編號(hào)：3052532