【摘要】：本文介紹了跳擴(kuò)散過(guò)程下美式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題有限差分法,并與一般美式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題進(jìn)行對(duì)比.對(duì)于形成的偏微積分方程,首先,我們采用Front-Fixing方法將自由邊界變?yōu)橐?guī)則邊界；其次,采用PML對(duì)無(wú)界邊界進(jìn)行截?cái)?對(duì)無(wú)窮積分項(xiàng)進(jìn)行分段處理；最后,得到有界區(qū)域上的偏微積分方程的離散格式,得到數(shù)值算例.
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F724.5;O241.3

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7 吳春e

本文編號(hào)：2768902