【摘要】：面板數(shù)據(jù)模型已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、社會(huì)學(xué)等領(lǐng)域,是統(tǒng)計(jì)學(xué)界的一個(gè)研究熱點(diǎn)方向.本文研究了兩類(lèi)面板數(shù)據(jù)EV模型的個(gè)體效應(yīng)存在性檢驗(yàn)問(wèn)題,研究工作主要包含以下兩個(gè)方面:1.對(duì)線(xiàn)性面板數(shù)據(jù)EV模型,研究了模型中個(gè)體效應(yīng)存在性的假設(shè)檢驗(yàn)問(wèn)題.首先,給出了模型中感興趣未知參數(shù)的糾偏最小二乘估計(jì)和約束估計(jì),并討論了其漸進(jìn)分布.其次,利用原假設(shè)和備擇假設(shè)下殘差平方和構(gòu)造了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,并證明了該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布是正態(tài)分布.在此基礎(chǔ)上,對(duì)模型中個(gè)體效應(yīng)存在性假設(shè)問(wèn)題,提出了一種近似的檢驗(yàn)方法.最后,通過(guò)有限樣本的數(shù)值模擬研究,說(shuō)明了該檢驗(yàn)方法是有效的.2.對(duì)半?yún)?shù)變系數(shù)面板數(shù)據(jù)EV模型,研究了模型中個(gè)體效應(yīng)存在性的假設(shè)檢驗(yàn)問(wèn)題.首先,構(gòu)造了該模型中參數(shù)的糾偏最小二乘估計(jì)及變系數(shù)部分的一種兩步估計(jì),并討論了其漸近分布.其次,對(duì)個(gè)體效應(yīng)存在性問(wèn)題進(jìn)行了假設(shè)檢驗(yàn),基于拉格朗日乘子檢驗(yàn)的思想,構(gòu)造了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量.證明了在一定正則條件下所給估計(jì)的漸近性質(zhì),以及檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸進(jìn)分布.最后,通過(guò)有限樣本的數(shù)值模擬研究,驗(yàn)證了所給估計(jì)的優(yōu)越性和所給該檢驗(yàn)方法的有效性.
【學(xué)位授予單位】：山西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：O212.1

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