【摘要】：信用風(fēng)險一直是金融業(yè)最重要的金融風(fēng)險形式,信用風(fēng)險不僅影響著金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展,而且信用風(fēng)險嚴(yán)重的時候還影響著整個國家宏觀經(jīng)濟(jì)的良好運行,甚至?xí)䦟?dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。在全世界信用不斷膨脹的現(xiàn)實背景下,在我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的情況下,信用風(fēng)險已經(jīng)顯露出越來越嚴(yán)重的問題。隨著我國上市公司的飛速發(fā)展,上市公司在我國經(jīng)濟(jì)中的地位變得越來越重要,它的發(fā)展為我國經(jīng)濟(jì)較快增長起到了重要作用,其信用風(fēng)險狀況更是值得我們重視。研究我國上市公司的信用風(fēng)險問題具有很強(qiáng)的現(xiàn)實意義,特別對我國上市公司信用風(fēng)險的準(zhǔn)確評估對證券市場的監(jiān)督管理、投資者的利益保護(hù)以及信貸機(jī)構(gòu)風(fēng)險控制意義重大。本文針對我國上市公司的信用風(fēng)險評估問題做了研究,主要研究了以下幾個方面:首先,本文從上市公司信用風(fēng)險的產(chǎn)生背景、研究意義、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀以及研究的主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)四個方面進(jìn)行闡述。結(jié)合我國上市公司自身的信用問題,通過對國內(nèi)、國外眾多針對信用風(fēng)險評估的研究現(xiàn)狀進(jìn)行分析和總結(jié),闡明了以我國上市公司作為研究對象并研究其信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因,同時也指出了目前針對我國上市公司信用風(fēng)險評估的研究中存在的弊端。其次,針對有缺失數(shù)據(jù)的上市公司樣本,利用改進(jìn)的主成分分析法(PCA)與熵權(quán)法確定評估指標(biāo)權(quán)重,研究了我國上市公司信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的構(gòu)建,并得到了綜合評分。主要運用了層次分析法,按上市公司財務(wù)年度報表中的盈利能力、償還能力、成長能力、營運能力四個準(zhǔn)則層選取報表中的所有具體指標(biāo),并對缺失數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的補(bǔ)齊,運用改進(jìn)的主成分分析法進(jìn)行主要信息量篩選得到指標(biāo),再利用熵權(quán)法替換主觀性太強(qiáng)的專家打分法確定指標(biāo)權(quán)重,最終構(gòu)建了一個客觀、科學(xué)的我國上市公司信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系,最后利用指標(biāo)體系得到了綜合評分,構(gòu)建了我國上市公司的信用評分模型。最后,針對無缺失數(shù)據(jù)的上市公司樣本,利用投影尋蹤法和Fisher最優(yōu)分割法構(gòu)建了我國上市公司的信用評級模型。主要運用了投影尋蹤法對數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行研究得到綜合評分,其優(yōu)點是保證了指標(biāo)數(shù)據(jù)的全面性;其次基于綜合評分形成有序樣本,再利用Fisher最優(yōu)分割法對有序樣本進(jìn)行了聚類分析,最終得到了我國上市公司的信用評級模型。
【圖文】：

論文結(jié)構(gòu)框架圖

第 4 章 基于最優(yōu)分割法的我國上市公司信用評級模型實例分析川投能源 宜賓紙業(yè) 茂業(yè)商業(yè) 東方電氣 四川成渝 東材科技 和4.530293 1.431986 3.679636 3.492025 3.218046 3.709377 3.1 33 14 20 26 12 *ST 三泰 *ST 天儀 *ST 釩鈦 *ST 華澤 *ST 金宇3.424028 2.778753 2.778248 3.175797 2.7789822 31 32 28 30國上市公司信用評級結(jié)果有序樣本( ), 1,2,...,33iz i 進(jìn)行 Fisher 最優(yōu)分割，得到不同分類數(shù)k 的數(shù)圖（圖 4-1）：
【學(xué)位授予單位】：西華師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：O211.67

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2686730