【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)全球化與經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)一步深入、科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展、金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不斷加強(qiáng),以及早已提出的金融脆弱性的理論基礎(chǔ),都表明人們不得不面對(duì)日益復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于經(jīng)營純粹性風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)  保險(xiǎn)行業(yè)來說,風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制更是嚴(yán)峻,隨即產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)理論。在風(fēng)險(xiǎn)理論的研究之中,最經(jīng)典也是最簡單的模型為理賠次數(shù)服從Poisson分布、Poisson過程的古典風(fēng)險(xiǎn)模型,基于此,本文給出了Poisson計(jì)數(shù)過程與零堆積Poisson計(jì)數(shù)過程相混合的概率分布,稱為零堆積Poisson-Poisson分布(簡記為ZIP-P分布)。并將零堆積Poisson分布、零堆積Poisson-Poisson分布以及相應(yīng)過程,應(yīng)用到古典風(fēng)險(xiǎn)模型中,將理賠次數(shù)推廣為以上分布,討論了對(duì)應(yīng)的短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型、長期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型及其破產(chǎn)概率情況。最后,將古典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了推廣,介紹了保費(fèi)收入也服從零堆積Poisson-Poisson分布的雙復(fù)合零堆積Poisson-Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型和雙險(xiǎn)種零堆積Poisson-Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型。特別的,在短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的討論中,引入了Value-at-Risk風(fēng)險(xiǎn)度量方法,簡單描述了理賠次數(shù)近似為零堆積PoissonPoisson分布的短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的VaR值。
【圖文】：

Poisson分布的概率函數(shù)·6·
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：O211.67

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 毛澤春,劉錦萼;索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的風(fēng)險(xiǎn)模型及破產(chǎn)概率[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2005年03期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條

1 宋興明;一類聚合風(fēng)險(xiǎn)及破產(chǎn)概率的研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2012年

2 張頌;風(fēng)險(xiǎn)理論中的破產(chǎn)概率問題[D];吉林大學(xué);2008年

3 金敬美;零堆積泊松分布在保險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2007年

4 徐懷;保費(fèi)收入是復(fù)合泊松過程風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[D];合肥工業(yè)大學(xué);2004年

5 譚激揚(yáng);雙Poisson模型的破產(chǎn)概率研究[D];廣西師范大學(xué);2004年

，

本文編號(hào)：2680395