【摘要】：本學(xué)位論文主要研究了與賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)(簡(jiǎn)記為wfBm)相交局部時(shí)導(dǎo)數(shù)(簡(jiǎn)記為DILT)的性質(zhì)以及由賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的非遍歷Ornstein-Uhlenbeck(簡(jiǎn)記為O-U)的參數(shù)估計(jì)。全文共分為三章。第一章主要介紹了賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)、相交局部時(shí)導(dǎo)數(shù)、非遍歷O-U過(guò)程過(guò)程的定義和相關(guān)性質(zhì),并給出問(wèn)題研究現(xiàn)狀。第二章研究了賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的相交局部時(shí)導(dǎo)數(shù)。證明了賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)相交局部時(shí)導(dǎo)數(shù)的存在性及其Holder連續(xù)性,并且研究了賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)混合二次協(xié)變差。第三章研究了賦權(quán)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的非遍歷O-U過(guò)程的參數(shù)估計(jì)。證明了參數(shù)的強(qiáng)一致性和收斂速度。
【學(xué)位授予單位】：安徽師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：O211.6;O552.1

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本文編號(hào)：2666572