【摘要】：本程序化交易以著名的外匯交易系統(tǒng)MetaTrader 5為開發(fā)平臺,MQL5為開發(fā)語言,以分形理論為基礎的交易策略,判斷下買單和賣單的時機,從而形成一個完整的智能交易程序,并對程序進行優(yōu)化、測試驗證。論文的主要工作如下:(1)論述了相關的研究背景和意義,介紹了外匯市場的基本知識以及程序化交易的必要性,同時提出分形理論和分形市場理論,并說明了分形市場理論是在有效市場理論的基礎上,針對有效市場理論的不足和缺陷提出來的,說明了外匯市場符合分形市場理論。(2)給出分形維的定義及計算方法,并對傳統(tǒng)分形維的計算提出改進,從而提出自適應分形維技術指標策略,分別介紹了涉及的相關算法,如移動平均算法和指數(shù)平滑算法以及利用分形維作為平滑系數(shù)的參數(shù),使其成為自適應的平滑系數(shù),更好的適應分形市場。(3)對提出的算法進行實現(xiàn),并提出了跟蹤止損策略的精細化改進,使其獲得更好的利潤。最后對其優(yōu)化、對比測試和分析結果。
【圖文】：

第二章 外匯市場與外匯交易經濟政策調整為代表的政策調整因素；4)市場預期、投機信息等人為心理因素。以上這些因素一般是用來判斷長期匯率變化的趨勢。例如，一國突發(fā)暴恐或自然災害，該國貨幣便下跌；當然有時也會立刻做出反應，例如非農就業(yè)人口數(shù)據(jù)對匯率的影響，圖 2.1 是時間周期為 H1 的價格走勢圖，在 2006 年 2 月 10 號周五晚上美國勞工部公布非農就業(yè)人口數(shù)據(jù)后，市場立即做出了利美的波動決策，影響一直延續(xù)到當年 2 月 13 日，持續(xù)了三天，GBP/USD 貨幣對從 1.7575 跌到 1.7277 附近才停止下跌[13]。但其缺點是，不能判斷外匯價格何時上漲、何時下跌、持續(xù)時間等，并且有時利多一國出現(xiàn)利多時，不上漲反而會下跌，匯率的變化并不完全符合基本面的變化。因此，基本面分析必須與技術面相結合，進行綜合全面的分析。

多不規(guī)則的事物，邊緣也極不光滑，但是這些事物在結構上卻極其相似[17]，例如英國海岸線就具有自相似性。隨后便提出了分形幾何學理論，通過這個理論來抽象的描述不規(guī)則的事物，圖 3.1 為典型的科赫曲線，它就是將一條直線等分拉升，不斷循環(huán)迭代一直到無窮，最后構造出的圖形的局部和整體均有嚴格的相似性[18]。之后在這基礎上又提出了分形維的概念，通過計算出的具體數(shù)據(jù)來描述不規(guī)則事物。在金融市場中，其時間序列顯示出了明顯的自相似性，如圖 3.2 為貨幣對 EURUSD 在 2015年 5 月至 2017 年 2 個月的日匯率曲線，從圖中可以看出，，外匯價格隨時間的變化會呈現(xiàn)出一定的相似性。圖 3.1 科赫曲線
【學位授予單位】：山西大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F831.6;O189

【參考文獻】

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本文編號：2584510