【摘要】：本程序化交易以著名的外匯交易系統(tǒng)MetaTrader 5為開發(fā)平臺(tái),MQL5為開發(fā)語言,以分形理論為基礎(chǔ)的交易策略,判斷下買單和賣單的時(shí)機(jī),從而形成一個(gè)完整的智能交易程序,并對(duì)程序進(jìn)行優(yōu)化、測(cè)試驗(yàn)證。論文的主要工作如下:(1)論述了相關(guān)的研究背景和意義,介紹了外匯市場(chǎng)的基本知識(shí)以及程序化交易的必要性,同時(shí)提出分形理論和分形市場(chǎng)理論,并說明了分形市場(chǎng)理論是在有效市場(chǎng)理論的基礎(chǔ)上,針對(duì)有效市場(chǎng)理論的不足和缺陷提出來的,說明了外匯市場(chǎng)符合分形市場(chǎng)理論。(2)給出分形維的定義及計(jì)算方法,并對(duì)傳統(tǒng)分形維的計(jì)算提出改進(jìn),從而提出自適應(yīng)分形維技術(shù)指標(biāo)策略,分別介紹了涉及的相關(guān)算法,如移動(dòng)平均算法和指數(shù)平滑算法以及利用分形維作為平滑系數(shù)的參數(shù),使其成為自適應(yīng)的平滑系數(shù),更好的適應(yīng)分形市場(chǎng)。(3)對(duì)提出的算法進(jìn)行實(shí)現(xiàn),并提出了跟蹤止損策略的精細(xì)化改進(jìn),使其獲得更好的利潤。最后對(duì)其優(yōu)化、對(duì)比測(cè)試和分析結(jié)果。
【圖文】：

第二章 外匯市場(chǎng)與外匯交易經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整為代表的政策調(diào)整因素；4)市場(chǎng)預(yù)期、投機(jī)信息等人為心理因素。以上這些因素一般是用來判斷長期匯率變化的趨勢(shì)。例如，一國突發(fā)暴恐或自然災(zāi)害，該國貨幣便下跌；當(dāng)然有時(shí)也會(huì)立刻做出反應(yīng)，例如非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)據(jù)對(duì)匯率的影響，圖 2.1 是時(shí)間周期為 H1 的價(jià)格走勢(shì)圖，在 2006 年 2 月 10 號(hào)周五晚上美國勞工部公布非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)據(jù)后，市場(chǎng)立即做出了利美的波動(dòng)決策，影響一直延續(xù)到當(dāng)年 2 月 13 日，持續(xù)了三天，GBP/USD 貨幣對(duì)從 1.7575 跌到 1.7277 附近才停止下跌[13]。但其缺點(diǎn)是，不能判斷外匯價(jià)格何時(shí)上漲、何時(shí)下跌、持續(xù)時(shí)間等，并且有時(shí)利多一國出現(xiàn)利多時(shí)，不上漲反而會(huì)下跌，匯率的變化并不完全符合基本面的變化。因此，基本面分析必須與技術(shù)面相結(jié)合，進(jìn)行綜合全面的分析。

多不規(guī)則的事物，邊緣也極不光滑，但是這些事物在結(jié)構(gòu)上卻極其相似[17]，例如英國海岸線就具有自相似性。隨后便提出了分形幾何學(xué)理論，通過這個(gè)理論來抽象的描述不規(guī)則的事物，圖 3.1 為典型的科赫曲線，它就是將一條直線等分拉升，不斷循環(huán)迭代一直到無窮，最后構(gòu)造出的圖形的局部和整體均有嚴(yán)格的相似性[18]。之后在這基礎(chǔ)上又提出了分形維的概念，通過計(jì)算出的具體數(shù)據(jù)來描述不規(guī)則事物。在金融市場(chǎng)中，其時(shí)間序列顯示出了明顯的自相似性，如圖 3.2 為貨幣對(duì) EURUSD 在 2015年 5 月至 2017 年 2 個(gè)月的日匯率曲線，從圖中可以看出，，外匯價(jià)格隨時(shí)間的變化會(huì)呈現(xiàn)出一定的相似性。圖 3.1 科赫曲線
【學(xué)位授予單位】：山西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F831.6;O189

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2584510