【摘要】：隨著保險(xiǎn)業(yè)快速的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)環(huán)境的逐漸變化,使經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型已無(wú)法刻畫(huà)保險(xiǎn)公司面臨的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn),因而隨機(jī)環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)模型越來(lái)越受到學(xué)者的關(guān)注。風(fēng)險(xiǎn)理論的研究為保險(xiǎn)公司提供管理風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法和穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的重要理論依據(jù)�，F(xiàn)實(shí)中,保險(xiǎn)公司的盈余受到利率、保費(fèi)、索賠和紅利等因素的影響。市場(chǎng)環(huán)境下,保險(xiǎn)公司在追求利益最大化的同時(shí)盡可能降低所面臨的風(fēng)險(xiǎn),由盈余存入銀行或投資低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品所帶來(lái)的利息,是公司不可忽視的收益;由于競(jìng)爭(zhēng)的存在,保險(xiǎn)公司可能失去原有客戶或得到新客戶,同時(shí)為提高投保的興趣,保費(fèi)的收取可能是不恒定的,因而以隨機(jī)變量對(duì)其進(jìn)行刻畫(huà)則更貼切。為吸引投資,公司常向股東采取分紅策略,當(dāng)盈余達(dá)到給定條件時(shí),則向股東支付一定量的紅利。本文研究時(shí)間離散的風(fēng)險(xiǎn)模型,考慮利率是時(shí)齊馬氏鏈的函數(shù),保單數(shù)為二項(xiàng)過(guò)程且保費(fèi)量隨機(jī)的復(fù)合二項(xiàng)模型,分析了盈余過(guò)程的時(shí)齊馬氏性,推導(dǎo)出破產(chǎn)概率的方程,通過(guò)歸納法得到最終破產(chǎn)概率的Lundberg不等式。進(jìn)而針對(duì)有紅利的險(xiǎn)種,假設(shè)分紅量是取有界值的隨機(jī)序列,保費(fèi)率為依賴盈余的函數(shù),建立隨機(jī)利率變保費(fèi)下具有閾值分紅的復(fù)合二項(xiàng)模型,推導(dǎo)出破產(chǎn)概率的表達(dá)式,破產(chǎn)時(shí)、破產(chǎn)前盈余和破產(chǎn)赤字的聯(lián)合分布,并以實(shí)例分析保費(fèi)和分紅對(duì)有限時(shí)間破產(chǎn)概率的影響。
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 趙錦艷;劉國(guó)欣;;連續(xù)時(shí)間復(fù)合二項(xiàng)模型多維精算量的聯(lián)合分布[J];數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào);2010年03期

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本文編號(hào)：2540065