發(fā)布時(shí)間：2019-05-23 10:13

【摘要】：針對時(shí)變系數(shù)的自回歸模型,假設(shè)其系數(shù)的先后狀態(tài)具有一定相關(guān)性.在僅有一條樣本函數(shù)的情況下,運(yùn)用貝葉斯方法給出一階模型參數(shù)估計(jì)的表達(dá)式.通過數(shù)值模擬展示了模型系數(shù)的取值和樣本容量對估計(jì)效果的影響.實(shí)證分析表明,該估計(jì)方法所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)果能夠較好地揭示實(shí)際問題的內(nèi)在規(guī)律性.
[Abstract]:For the autoregression model of time-varying coefficients, it is assumed that the order state of the coefficients has a certain correlation. In the case of only one sample function, the expression of parameter estimation of the first order model is given by using Bayesian method. The influence of the value of model coefficient and sample size on the estimation effect is shown by numerical simulation. The empirical analysis shows that the statistical results obtained by this estimation method can better reveal the inherent regularity of practical problems.
【作者單位】： 上海大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11371242)
【分類號(hào)】：O212.8

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2483817