本文選題：馬氏調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程 + 生存概率��； 參考：《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》2017年02期

【摘要】：本文考慮馬氏調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)模型.在該模型中,當(dāng)嵌入的馬氏鏈的狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),索賠達(dá)到的強(qiáng)度,索賠額的分布和征稅的稅率也隨之發(fā)生改變.當(dāng)盈余為正的時(shí)候,保險(xiǎn)公司獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益,假定收益率是一正的常數(shù);當(dāng)盈余為負(fù)的時(shí)候,保險(xiǎn)公司通過(guò)借貸來(lái)維持其業(yè)務(wù),假定借貸利率也是一個(gè)正的常數(shù).當(dāng)保險(xiǎn)公司的借貸利息大于保費(fèi)收入的時(shí)候,保險(xiǎn)公司就無(wú)法繼續(xù)自己的業(yè)務(wù),此時(shí)稱(chēng)保險(xiǎn)公司絕對(duì)破產(chǎn)了.本文給出保險(xiǎn)公司的生存概率,總賦稅的現(xiàn)值,盈余從負(fù)變?yōu)榱愕母怕?復(fù)蘇概率)等特征量滿(mǎn)足的解析式,并在一狀態(tài)的馬氏調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)模型下得到了復(fù)蘇概率的具體表達(dá)式.此外,在指數(shù)索賠下,將上述特征量通過(guò)數(shù)值的方法進(jìn)行敏感性分析.
[Abstract]:In this paper, we consider the Markov regulatory risk model. In this model, when the state of the embedded Markov chain changes, the strength of the claim, the distribution of the claim amount and the tax rate of the tax will also change. When the surplus is positive, the insurance company obtains a risk-free investment return, assuming that the yield is a positive constant; when the surplus is negative, the insurance company maintains its business by borrowing, assuming that the borrowing rate is also a positive constant. Insurance companies are unable to continue their business when the interest on their loans exceeds premium income, saying the insurance company is absolutely bankrupt. In this paper, we give the analytic expressions of the survival probability of insurance company, the present value of total tax, the probability of surplus from negative to zero (recovery probability), and obtain the concrete expression of recovery probability under the Markov risk model of one state. In addition, the sensitivity analysis of the above characteristics is carried out by numerical method under exponential claims.
【作者單位】： 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;南京審計(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11401498,11661074) 中央高校基本科研基金(20720140525) 浙江省自然科學(xué)基金(LY16A010001) 浙江省人文社科基地(統(tǒng)計(jì)學(xué)) 浙江省教育廳基金(1020KZ0413455)資助項(xiàng)目
【分類(lèi)號(hào)】：O211.67

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王慧麗;史忠科;任志平;;一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間內(nèi)生存概率的研究[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2008年03期

2 喬克林;李粉香;任芳玲;;常利率下的特殊雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率[J];江西科學(xué);2009年06期

3 龔日朝,楊向群;復(fù)合二項(xiàng)模型下有限時(shí)間內(nèi)的生存概率[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2001年01期

4 劉家軍;;帶干擾的雙更新風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率[J];內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì);2007年10期

5 羅建華;宋熠;;一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率[J];中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào);2009年03期

6 龔日朝,楊向群;復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型下有限時(shí)間內(nèi)的生存概率[J];吉首大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2000年02期

7 楊善兵;房厚慶;;兩相依聚集索賠風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率[J];云南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

8 張逵,楊家興;風(fēng)險(xiǎn)相依的雙險(xiǎn)種模型下的生存概率[J];湖南文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年03期

9 龔日朝;鄒捷中;;重尾索賠下更新風(fēng)險(xiǎn)模型生存概率局部估計(jì)解[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2006年05期

10 張未未;張紅莉;;相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型中生存概率的若干結(jié)果[J];惠州學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 李國(guó)榮;馮敬海;;基于信息的違約傳染[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 葉飛;高階隱馬氏模型算法理論若干問(wèn)題的研究[D];上海大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李柳瑞;馬氏風(fēng)險(xiǎn)模型下幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)量的研究[D];湘潭大學(xué);2016年

2 武海峰;隱馬氏模型的模型結(jié)構(gòu)[D];國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

3 趙琳;馬氏距離判別法的若干改進(jìn)及其在旅游信息智能推薦系統(tǒng)中的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2007年

4 韓亞娟;馬氏田口在多元系統(tǒng)優(yōu)化與分析中的應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2005年

5 張小博;索賠相依風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];武漢科技大學(xué);2010年

6 魏廣華;風(fēng)險(xiǎn)理論中若干問(wèn)題研究[D];南京師范大學(xué);2007年

7 劉丹;多級(jí)層次交互馬氏決策研究[D];華中科技大學(xué);2013年

8 陳旭陽(yáng);幾類(lèi)特殊隱馬氏模型的參數(shù)訓(xùn)練問(wèn)題[D];國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2005年

9 王春偉;馬氏環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];曲阜師范大學(xué);2006年

10 范岐;帶干擾保費(fèi)隨機(jī)化的風(fēng)險(xiǎn)模型[D];曲阜師范大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：1995544