本文選題：協(xié)變量調整回歸 + 估計�。� 參考：《鄭州大學》2017年碩士論文

【摘要】：協(xié)變量調整回歸模型是由Sent(?)rk和M(?)ller為了分析血液透析病人體內血漿纖維蛋白原濃度和血清轉鐵蛋白之間的回歸關系而提出的.模型中預測變量和響應變量并不是直接可測的,但是他們受一些可測的協(xié)變量扭曲之后的數(shù)據(jù)是可以觀測到的.模型主要應用于金融,經(jīng)濟,臨床醫(yī)學,社會學等領域.因為其重要的實際意義而受到國內外的廣泛關注.本文弱化了模型條件,在比以往研究成果更寬松的條件下,構造新的估計量并證明線性協(xié)變量調整回歸模型中參數(shù)估計的統(tǒng)計性質,主要是相合性和漸進正態(tài)性.文中還利用對模型的模擬和真實數(shù)據(jù)分析對參數(shù)估計的性能做了進一步評估.
[Abstract]:The covariable adjusted regression model was proposed by Sent(?)rk and M(?)ller to analyze the regression relationship between plasma fibrinogen concentration and serum transferrin in hemodialysis patients. The predictive variables and response variables in the model are not directly measurable, but their data distorted by some measurable covariables can be observed. The model is mainly applied in the fields of finance, economics, clinical medicine, sociology and so on. Because of its important practical significance, it is widely concerned at home and abroad. In this paper, we weaken the model conditions, construct new estimators and prove the statistical properties of parameter estimation in linear covariable adjusted regression model, which are mainly consistency and asymptotic normality. The performance of parameter estimation is further evaluated by simulation and real data analysis.
【學位授予單位】：鄭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：O212.1

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本文編號：1930798