本文選題：損失分布 + 極值理論　； 參考：《云南大學學報(自然科學版)》2017年01期

【摘要】：選取巨災風險中的低溫雪凍災害進行系統(tǒng)研究.根據(jù)2004—2013年云南省低溫雪凍災害損失數(shù)據(jù),利用損失數(shù)據(jù)的厚尾分布特征,采用極值理論中基于GPD分布的POT模型對災害損失額進行擬合,并計算風險價值VaR和預期尾部損失ES,驗證低溫雪凍災害損失服從的極值分布,對巨災保險產品的設計和定價具有重要的意義.
[Abstract]:The cold snow freeze disaster in the catastrophe risk is studied systematically. According to the loss data of low temperature snow freeze disaster in Yunnan Province from 2004 to 2013, using the feature of thick tail distribution of loss data, the POT model based on GPD distribution in extreme value theory is used to fit the amount of disaster loss. The risk value VaR and expected tail loss ESs are calculated to verify the extreme value distribution of low-temperature snow freeze disaster loss service which is of great significance to the design and pricing of catastrophe insurance products.
【作者單位】： 云南大學經(jīng)濟學院;
【基金】：教育部人文科學社會研究一般項目(11YJA790040) 云南省哲學社會科學規(guī)劃項目(YB2014037)
【分類號】：P429;F224

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本文編號：1796730