本文選題：局部時 + 布朗運動�。� 參考：《應用數(shù)學》2017年01期

【摘要】：本文利用經(jīng)典的白噪聲分析框架研究布朗運動和分數(shù)布朗運動混合的局部時.利用白噪聲分析方法證明該局部時是一個Hida廣義泛函.進一步,借助于S-變換給出了該局部時的混沌表示.本文所獲得結(jié)果推廣了GUO等(2011)獲得的分數(shù)布朗運動情形下的一些結(jié)果.
[Abstract]:In this paper, the classical white noise analysis framework is used to study the local time of mixed Brownian motion and fractional Brownian motion. The white noise analysis method is used to prove that the local time is a Hida generalized functional. Furthermore, the chaotic representation of the local time is given by means of the S-transformation. The results obtained in this paper generalize some results obtained by GUO et al. 2011) in the case of fractional Brownian motion.
【作者單位】： 蘭州財經(jīng)大學統(tǒng)計學院;
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(71561017) Science and Technology plan of Gunsu Province(145RJZA033) Special Funds for Scientific Research of Lanzhou Finance and Economics University
【分類號】：O211.6

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 薛東輝,朱耀庭,朱光喜,熊艷;分數(shù)布朗運動的功率譜分析[J];華中理工大學學報;1996年08期

2 王曉瑛;分數(shù)布朗運動的新表示[J];純粹數(shù)學與應用數(shù)學;2002年04期

3 劉海洋;葉潤萍;;d維分數(shù)布朗運動的相關(guān)結(jié)果研究[J];徐州師范大學學報(自然科學版);2007年02期

4 李慧玲;;分數(shù)布朗運動下信用風險首次觸發(fā)范式[J];價值工程;2008年02期

5 薛紅;王拉省;;分數(shù)布朗運動環(huán)境中最值期權(quán)定價[J];工程數(shù)學學報;2008年05期

6 何成潔;沈明軒;杜雪樵;;分數(shù)布朗運動環(huán)境下冪型支付的期權(quán)定價公式[J];合肥工業(yè)大學學報(自然科學版);2009年06期

7 周圣武;劉海媛;;分數(shù)布朗運動環(huán)境下的冪期權(quán)定價[J];大學數(shù)學;2009年05期

8 趙巍;;股價受分數(shù)布朗運動驅(qū)動的混合期權(quán)定價模型[J];南京師大學報(自然科學版);2010年01期

9 王劍君;;分數(shù)布朗運動環(huán)境中2種新型權(quán)證的定價[J];合肥工業(yè)大學學報(自然科學版);2010年03期

10 桑利恒;杜雪樵;;分數(shù)布朗運動下的回望期權(quán)定價[J];合肥工業(yè)大學學報(自然科學版);2010年05期

相關(guān)會議論文 前3條

1 郭蓉;;分數(shù)布朗運動驅(qū)動下系統(tǒng)的隨機平均法[A];第二屆全國隨機動力學學術(shù)會議摘要集與會議議程[C];2013年

2 薛紅;孫玉東;;分數(shù)布朗運動環(huán)境下幾何平均亞式期權(quán)定價模型[A];數(shù)學·力學·物理學·高新技術(shù)交叉研究進展——2010（13）卷[C];2010年

3 張啟敏;;分數(shù)布朗運動環(huán)境下企業(yè)R&D項目評價的數(shù)值計算方法[A];中國企業(yè)運籌學[C];2009年

相關(guān)博士學位論文 前8條

1 苗杰;分數(shù)布朗運動及其相關(guān)過程在倒向隨機微分方程和金融衍生品定價中的應用[D];山東大學;2015年

2 肖艷清;分數(shù)布朗運動驅(qū)動的隨機方程及其在期權(quán)定價中的應用[D];中南大學;2012年

3 黃文禮;基于分數(shù)布朗運動模型的金融衍生品定價[D];浙江大學;2011年

4 戴洪帥;重分數(shù)布朗運動以及算子自相似高斯過程的弱極限定理[D];中南大學;2010年

5 申廣君;幾種自相似高斯隨機系統(tǒng)的分析及相關(guān)問題[D];華東理工大學;2011年

6 郭為軍;三維溢油數(shù)值模式研究及其在近海的應用[D];大連理工大學;2011年

7 張慶華;幾類不確定性期權(quán)定價模型及相關(guān)問題研究[D];東華大學;2014年

8 柏立華;隨機控制理論在金融和保險中的應用[D];南開大學;2009年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

1 余征;混合分數(shù)布朗運動的性質(zhì)及其在金融中的應用[D];東華大學;2009年

2 白婷;具有時變參數(shù)的分數(shù)布朗運動下歐式雙向期權(quán)的定價[D];河北師范大學;2015年

3 馬曉梅;混合分數(shù)布朗運動環(huán)境下的歐式期權(quán)與交換期權(quán)定價研究[D];寧夏大學;2015年

4 孫嬌嬌;基于體制轉(zhuǎn)換模型帶交易費的期權(quán)定價[D];中國礦業(yè)大學;2015年

5 田媛媛;分數(shù)Lévy過程的研究[D];湘潭大學;2015年

6 張歡;基于分數(shù)布朗運動構(gòu)建水平可視網(wǎng)絡的重分形分析及Laplace譜[D];湘潭大學;2015年

7 孫偉;分數(shù)布朗運動環(huán)境中隨機利率下的重置期權(quán)定價[D];湘潭大學;2015年

8 鄒良凱;分數(shù)布朗運動在期權(quán)定價中的應用研究[D];安徽財經(jīng)大學;2015年

9 尹修偉;分數(shù)布朗運動兩種擴張過程的隨機分析[D];安徽師范大學;2015年

10 吳江增;雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)定價[D];西安工程大學;2016年

，

本文編號：1796177