本文選題：局部刻畫　切入點：強馬爾科夫性　出處：《數(shù)學的實踐與認識》2017年06期

【摘要】：給出了一種由局部刻畫構造非時齊馬爾科夫鏈的概率方法.以任意時刻之后第一次跳的時間為條件,證明了過程的馬爾科夫性,同時得到了轉移概率的遞歸表達式—這種做法使其概率意義得以明確呈現(xiàn),并且進一步證明了強馬爾科夫性等一系列性質.這為數(shù)值模擬,即以Monte Carlo生成非時齊Q-過程的隨機軌道提供了嚴格的理論基礎.
[Abstract]:In this paper, a probabilistic method for constructing nontime homogeneous Markov chains by local characterization is presented.Under the condition of the time of the first jump after any moment, the Markov property of the process is proved, and the recursive expression of the transition probability is obtained, which makes its probabilistic meaning clear.Furthermore, a series of properties such as strong Markov property are proved.This provides a strict theoretical basis for numerical simulation, that is, the generation of random orbits of non-time homogeneous Q- processes by Monte Carlo.
【作者單位】： 北京工商大學理學院;
【基金】：國家自然科學基金(11001004)
【分類號】：O211.62

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本文編號：1726052