本文選題：區(qū)間數(shù)　切入點(diǎn)：線性規(guī)劃　出處：《華北水利水電大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：投資者進(jìn)行投資,本質(zhì)上是在不確定性的收益和風(fēng)險(xiǎn)中進(jìn)行選擇,而不確定性是決策分析研究的困難所在。要客觀的描述這種不確定性和避免由于不確定性帶來的損失,可嘗試?yán)媚：龜?shù)學(xué)的相關(guān)理論知識(shí)。論文將投資組合三要素?cái)U(kuò)展到區(qū)間情形,利用客觀頻數(shù)統(tǒng)計(jì)法得到收益率區(qū)間和換手率區(qū)間,結(jié)合極大極小原則,將極大極小半絕對(duì)偏差風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)度量函數(shù),建立一個(gè)基于區(qū)間線性規(guī)劃的投資組合選擇模型,針對(duì)目標(biāo)函數(shù)和約束函數(shù)均為區(qū)間數(shù)的線性規(guī)劃問題,給出了基于區(qū)間序關(guān)系和區(qū)間不等式滿意程度的兩種解法。并選取了上證50指數(shù)中的8種成分股進(jìn)行實(shí)證分析,得到了較好的結(jié)果。
[Abstract]:In essence, investors choose from uncertain returns and risks, and uncertainty is the difficulty of decision analysis.In order to describe the uncertainty objectively and avoid the loss caused by uncertainty, we can try to use the relevant theoretical knowledge of fuzzy mathematics.In this paper, the three elements of the portfolio are extended to the interval case, the return interval and the turnover interval are obtained by using the objective frequency statistics method, and the minimum absolute deviation risk function is taken as the risk measurement function in combination with the minimax principle.A portfolio selection model based on interval linear programming is established. For linear programming problems in which the objective function and constraint function are interval number, two solutions based on interval order relation and satisfaction degree of interval inequality are given.And 8 kinds of constituent stocks in Shanghai 50 index are selected for empirical analysis, and good results are obtained.
【學(xué)位授予單位】：華北水利水電大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832.51;O221.1

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1690833