本文選題：AR(1)模型　切入點：最小二乘估計量　出處：《浙江大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：本文基于Chong(2001)中的關(guān)于單位根過程的部分理論,并借鑒了其中的部分方法,對模型從初始的單位根過程轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒�(wěn)過程,即自回歸系數(shù)(?)由(?)1=1轉(zhuǎn)變?yōu)閨(?)2|1的變點變化進(jìn)行了拓展研究。第一章介紹了對AR(1)模型的研究和對變點研究的若干歷史。第二章介紹了本文研究的模型的理論基礎(chǔ),第三章分三個部分,分別研究了模型斜率的最小二乘估計量(?)、(?)的收斂速度、關(guān)于斜率參數(shù)的假設(shè)檢驗的t統(tǒng)計量。
[Abstract]:Based on the partial theory of unit root process in Chong ( 2001 ) , we use some of the methods in this paper to transform the model from the initial unit root process to the stationary process , that is , from the regression coefficient ( ? ) from ( ? ) 1 = 1 to the transition point change of the transformation point . The first chapter introduces the theoretical foundation of the model and the third chapter . The least square estimator of the slope of the model is studied . the convergence speed , the t statistic of the hypothesis test with respect to the slope parameter .

【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：O212.1

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本文編號：1667602