本文選題：極值理論　切入點(diǎn)：受險(xiǎn)價(jià)值　出處：《商》2015年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：為了克服傳統(tǒng)VaR計(jì)算方法在處理厚尾分布時(shí)的缺陷,本文引入極值理論中的閾值模型建模,對(duì)人民幣/歐元匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)度,然后對(duì)使用極值理論方法計(jì)算VaR的效果作了返回測(cè)試,最后對(duì)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出了政策建議。
[Abstract]:In order to overcome the defects of traditional VaR calculation method in dealing with the thick tail distribution, the threshold model of extreme value theory is introduced to measure the RMB / euro exchange rate risk. Then the effect of using extreme value theory to calculate VaR is tested. Finally, some policy suggestions are put forward for the exchange rate risk management of financial institutions and enterprises.
【作者單位】： 四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.6;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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